PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWI с EURL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWI с EURL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWI (iShares MSCI Italy ETF) and EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy Index, while EURL is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWI returned 13.03%/yr vs 8.24%/yr for EURL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EWI charges 0.49%/yr vs 1.07%/yr for EURL.

Доходность

Сравнение доходности EWI и EURL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у EURL с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции EURL по среднегодовой доходности: 13.03% против 8.24% соответственно.

EWI

1 день
-1.65%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.69%
6 месяцев
11.23%
1 год
26.01%
3 года*
28.33%
5 лет*
15.40%
10 лет*
13.03%

EURL

1 день
-3.47%
1 месяц
7.25%
С начала года
8.29%
6 месяцев
16.12%
1 год
37.91%
3 года*
30.36%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWI и EURL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF		7.69%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		8.29%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%72.61%-46.39%91.32%

Correlation

The correlation between EWI and EURL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.86

The correlation between EWI and EURL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWI и EURL

Секторы
EWI
EURL

Финансовые услуги

47.5%
23.0%

Коммунальные услуги

18.3%
4.8%

Промышленность

12.5%
19.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.2%

Энергетика

7.5%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.3%

Здравоохранение

1.4%
13.2%

Потребительский защитный сектор

0.9%
8.2%

Сырьевые материалы

0.6%
5.5%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

7.9%

Финансовые услуги

EWI
47.5%
EURL
23.0%

Коммунальные услуги

EWI
18.3%
EURL
4.8%

Промышленность

EWI
12.5%
EURL
19.8%

Потребительский циклический сектор

EWI
8.7%
EURL
7.2%

Энергетика

EWI
7.5%
EURL
5.7%

Коммуникационные услуги

EWI
2.2%
EURL
3.3%

Здравоохранение

EWI
1.4%
EURL
13.2%

Потребительский защитный сектор

EWI
0.9%
EURL
8.2%

Сырьевые материалы

EWI
0.6%
EURL
5.5%

Недвижимость

EWI

-

EURL
1.6%

Технологии

EWI

-

EURL
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL
Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY

Доходность на риск

EWI vs. EURL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c EURL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWIEURLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.82

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.37

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.15

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

3.68

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWI vs. EURL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа EURL равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и EURL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWIEURLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.82

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.09

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.15

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.04

+0.19

Просадки

Сравнение просадок EWI и EURL

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки EURL в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EURL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWIEURLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-84.65%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-33.05%

+20.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-38.81%

+22.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-75.24%

+39.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-84.65%

+41.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-13.12%

+11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.94%

-36.98%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

10.33%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и EURL

Текущая волатильность для iShares MSCI Italy ETF (EWI) составляет 6.65%, в то время как у Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) волатильность равна 16.61%. Это указывает на то, что EWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWIEURLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

16.61%

-9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

38.49%

-23.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

46.27%

-28.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

53.24%

-32.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

55.80%

-32.54%

Сравнение комиссий EWI и EURL

EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EURL в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и EURL

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности EURL в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.44%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%0.00%0.00%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.60%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%

Часто задаваемые вопросы

EWI and EURL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EURL has higher volatility (16.61%) compared to EWI (6.65%). In terms of maximum drawdown, EWI dropped -70.38% vs EURL's -84.65%.

On 10-year performance, EWI leads with 13.03% vs 8.24% for EURL. On fees, EWI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWI has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 13.03% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.07% for EURL.

EWI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.44% for EURL.

EWI is categorized as Europe Equities, while EURL is Leveraged Equities. EWI tracks MSCI Italy Index, while EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.49% for EWI and 1.07% for EURL.

EWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWI и EURL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор