Сравнение EWI с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
EWI и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWI и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWI и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у DFE с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 12.24% против 6.74% соответственно.
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWI и DFE
EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
EWI vs. DFE — Ранг доходности на риск
EWI
DFE
Сравнение EWI c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWI | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.43 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.97 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.11 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 7.33 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWI | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.27 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.28 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EWI и DFE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и DFE
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EWI и DFE
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, примерно равная максимальной просадке DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWI | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -69.38% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -11.41% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -40.34% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -49.66% | +6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -6.96% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -17.86% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.28% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и DFE
iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWI | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 6.92% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 10.83% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 17.00% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 18.94% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 19.70% | +3.59% |