PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWI с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWI с ACWI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWI (iShares MSCI Italy ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWI returned 14.84%/yr vs 13.09%/yr for ACWI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWI charges 0.49%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности EWI и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 14.84% против 13.09% соответственно.

EWI

1 день
-1.72%
1 месяц
3.40%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.36%
1 год
32.13%
3 года*
29.08%
5 лет*
16.72%
10 лет*
14.84%

ACWI

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.11%
1 год
25.60%
3 года*
20.00%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWI и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF		11.51%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.86%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between EWI and ACWI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.79

The correlation between EWI and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWI и ACWI

Секторы
EWI
ACWI

Финансовые услуги

47.9%
15.9%

Коммунальные услуги

18.0%
2.7%

Промышленность

11.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.6%

Энергетика

7.4%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
8.0%

Здравоохранение

1.4%
7.7%

Сырьевые материалы

1.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.7%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

33.0%

Финансовые услуги

EWI
47.9%
ACWI
15.9%

Коммунальные услуги

EWI
18.0%
ACWI
2.7%

Промышленность

EWI
11.1%
ACWI
10.3%

Потребительский циклический сектор

EWI
9.8%
ACWI
8.6%

Энергетика

EWI
7.4%
ACWI
3.6%

Коммуникационные услуги

EWI
2.5%
ACWI
8.0%

Здравоохранение

EWI
1.4%
ACWI
7.7%

Сырьевые материалы

EWI
1.1%
ACWI
3.6%

Потребительский защитный сектор

EWI
1.0%
ACWI
4.7%

Недвижимость

EWI

-

ACWI
1.6%

Технологии

EWI

-

ACWI
33.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с EWI:
EWI с SPYEWI с EWPEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

EWI vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWIACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.89

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.60

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.64

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

11.51

-1.86

EWI vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWI и ACWI

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWIACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-56.00%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-9.73%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-16.55%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-26.42%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-33.53%

-9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-2.83%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-8.59%

-20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.23%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и ACWI

iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 5.76% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWIACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.57%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

11.38%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

13.64%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

16.20%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

17.08%

+5.58%

Сравнение комиссий EWI и ACWI

EWI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и ACWI

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности ACWI в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.45%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		3.16%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%

Часто задаваемые вопросы

EWI and ACWI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWI has higher volatility (5.76%) compared to ACWI (5.57%). In terms of maximum drawdown, EWI dropped -70.38% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, EWI leads with 14.84% vs 13.09% for ACWI. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 14.84% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for EWI.

EWI has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 1.45% for ACWI.

EWI is categorized as Europe Equities, while ACWI is Global Equities. EWI tracks MSCI Italy Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.49% for EWI and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWI и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор