Сравнение EWH с FPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).
EWH и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWH и FPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и FPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 18.48% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -21.91% | 35.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям FPA по среднегодовой доходности: 5.29% против 8.23% соответственно.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
FPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и FPA
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.
Доходность на риск
EWH vs. FPA — Ранг доходности на риск
EWH
FPA
Сравнение EWH c FPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | FPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.35 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 3.08 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 4.07 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 16.17 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.35 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.41 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EWH и FPA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и FPA
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности FPA в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.50% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и FPA
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и FPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -52.91% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -15.37% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -35.36% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -52.91% | +10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -11.73% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -13.60% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.87% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и FPA
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 11.13% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 17.59% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 25.57% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 23.11% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 21.91% | -2.36% |