PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWG с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с VGK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - EWG tracks the MSCI Germany Index while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 7.73%/yr vs 9.91%/yr for VGK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EWG charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности EWG и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.91% соответственно.

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%

VGK

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
5.25%
С начала года
8.15%
1 год
18.56%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		8.15%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between EWG and VGK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.93

The correlation between EWG and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWG и VGK

Секторы
EWG
VGK

Промышленность

29.9%
20.3%

Финансовые услуги

20.6%
23.5%

Технологии

16.3%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.1%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.1%

Здравоохранение

6.0%
12.4%

Сырьевые материалы

5.5%
5.6%

Коммунальные услуги

4.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

1.3%
7.7%

Недвижимость

0.9%
1.6%

Энергетика

-

5.0%

Промышленность

EWG
29.9%
VGK
20.3%

Финансовые услуги

EWG
20.6%
VGK
23.5%

Технологии

EWG
16.3%
VGK
9.4%

Потребительский циклический сектор

EWG
8.7%
VGK
7.1%

Коммуникационные услуги

EWG
6.5%
VGK
3.1%

Здравоохранение

EWG
6.0%
VGK
12.4%

Сырьевые материалы

EWG
5.5%
VGK
5.6%

Коммунальные услуги

EWG
4.3%
VGK
4.4%

Потребительский защитный сектор

EWG
1.3%
VGK
7.7%

Недвижимость

EWG
0.9%
VGK
1.6%

Энергетика

EWG

-

VGK
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

EWG vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWGVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.17

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.74

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.54

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

5.71

-5.76

EWG vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VGK равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWG и VGK

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-63.61%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-12.09%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-14.31%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.59%

-32.74%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-37.24%

-9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-1.31%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-13.28%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.26%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и VGK

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.83%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

13.66%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

15.88%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

17.97%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

18.47%

+2.32%

Сравнение комиссий EWG и VGK

EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и VGK

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VGK в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.89%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EWG and VGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWG has higher volatility (4.89%) compared to VGK (3.83%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, VGK leads with 9.91% vs 7.73% for EWG. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 9.91% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for EWG.

VGK has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 2.02% for EWG.

EWG tracks MSCI Germany Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.06% for VGK.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор