PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWG с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWG и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWG и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%25.74%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Germany ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий EWG и SGOV

EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

EWG vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWGSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

20.61

-20.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

283.87

-283.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

201.33

-200.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

411.31

-410.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

4,618.08

-4,615.81

EWG vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWGSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

20.61

-20.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

14.12

-13.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

12.34

-12.10

Корреляция

Корреляция между EWG и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и SGOV

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWG и SGOV

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


EWGSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-0.03%

-67.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-0.01%

-14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-0.03%

-43.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

0.00%

-9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

0.00%

-19.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

0.00%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и SGOV

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWGSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

0.06%

+8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

0.13%

+12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

0.20%

+19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

0.24%

+20.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

0.24%

+20.79%