Сравнение EWG с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EWG и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 25.74% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и SGOV
EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
EWG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EWG
SGOV
Сравнение EWG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 20.61 | -20.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 283.87 | -283.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 201.33 | -200.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 411.31 | -410.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 4,618.08 | -4,615.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 20.61 | -20.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 14.12 | -13.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 12.34 | -12.10 |
Корреляция
Корреляция между EWG и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и SGOV
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и SGOV
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -0.03% | -67.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -0.01% | -14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -0.03% | -43.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | 0.00% | -9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | 0.00% | -19.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 0.00% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и SGOV
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 0.06% | +8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 0.13% | +12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 0.20% | +19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 0.24% | +20.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 0.24% | +20.79% |