Сравнение EWG с SGOV
EWG (iShares MSCI Germany ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EWG is a Europe Equities fund tracking the MSCI Germany Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWG returned 6.40%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EWG charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности EWG и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.
EWG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- -1.02%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.73%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -1.02% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 25.84% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.95% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between EWG and SGOV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EWG
SGOV
Сравнение EWG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -382.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 383.06 | -382.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 390.94 | -390.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 6,193.70 | -6,193.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWG и SGOV
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -0.03% | -67.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -0.01% | -14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -0.01% | -15.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.59% | -0.03% | -42.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | 0.00% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -0.00% | -19.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 0.00% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и SGOV
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 0.05% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 0.13% | +15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 0.19% | +17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 0.24% | +20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 0.24% | +20.55% |
Сравнение комиссий EWG и SGOV
EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и SGOV
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 2.02% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWG and SGOV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWG has higher volatility (4.89%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, EWG leads with 6.40% vs 3.62% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EWG has performed better with a 6.40% return vs 3.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWG.
SGOV has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.02% for EWG.
EWG is categorized as Europe Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. EWG tracks MSCI Germany Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWG и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор