PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWG с OPPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с OPPE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) are both Europe Equities funds - EWG tracks the MSCI Germany Index while OPPE tracks the WisdomTree European Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 7.73%/yr vs 12.87%/yr for OPPE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EWG charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for OPPE.

Доходность

Сравнение доходности EWG и OPPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у OPPE с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям OPPE по среднегодовой доходности: 7.73% против 12.87% соответственно.

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%

OPPE

1 день
-0.58%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
10.55%
С начала года
13.65%
1 год
25.51%
3 года*
23.04%
5 лет*
14.36%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и OPPE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		13.65%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%

Correlation

The correlation between EWG and OPPE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2015 г.

0.81

The correlation between EWG and OPPE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWG и OPPE

Секторы
EWG
OPPE

Промышленность

29.9%
28.1%

Финансовые услуги

20.6%
23.3%

Технологии

16.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.5%

Здравоохранение

6.0%
4.6%

Сырьевые материалы

5.5%
11.0%

Коммунальные услуги

4.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.2%

Недвижимость

0.9%
1.4%

Энергетика

-

8.7%

Промышленность

EWG
29.9%
OPPE
28.1%

Финансовые услуги

EWG
20.6%
OPPE
23.3%

Технологии

EWG
16.3%
OPPE
7.8%

Потребительский циклический сектор

EWG
8.7%
OPPE
3.3%

Коммуникационные услуги

EWG
6.5%
OPPE
1.5%

Здравоохранение

EWG
6.0%
OPPE
4.6%

Сырьевые материалы

EWG
5.5%
OPPE
11.0%

Коммунальные услуги

EWG
4.3%
OPPE
6.0%

Потребительский защитный сектор

EWG
1.3%
OPPE
4.2%

Недвижимость

EWG
0.9%
OPPE
1.4%

Энергетика

EWG

-

OPPE
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

WisdomTree European Opportunities Fund

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO
Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с EWJVOPPE с GRIDOPPE с SPMOOPPE с AVDVOPPE с VT

Доходность на риск

EWG vs. OPPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c OPPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWGOPPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.77

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.48

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.90

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

10.75

-10.80

EWG vs. OPPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа OPPE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и OPPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWG и OPPE

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки OPPE в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и OPPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGOPPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-39.28%

-28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-8.83%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-15.04%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.59%

-24.49%

-18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-39.28%

-7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-0.58%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-5.43%

-13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.38%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и OPPE

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGOPPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.47%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

12.62%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

14.52%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

15.67%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

16.90%

+3.89%

Сравнение комиссий EWG и OPPE

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OPPE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и OPPE

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности OPPE в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.67%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Часто задаваемые вопросы

EWG and OPPE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (4.89%) compared to OPPE (3.47%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs OPPE's -39.28%.

On 10-year performance, OPPE leads with 12.87% vs 7.73% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OPPE has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OPPE has performed better with a 12.87% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for OPPE.

OPPE has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.02% for EWG.

EWG tracks MSCI Germany Index, while OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.58% for OPPE.

OPPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и OPPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор