Сравнение EWG с OPPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE).
EWG и OPPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и OPPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и OPPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -6.12% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 6.13% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у OPPE с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям OPPE по среднегодовой доходности: 7.14% против 12.21% соответственно.
EWG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 7.14%
OPPE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и OPPE
EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OPPE в 0.58%.
Доходность на риск
EWG vs. OPPE — Ранг доходности на риск
EWG
OPPE
Сравнение EWG c OPPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | OPPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.78 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.48 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.77 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 12.33 | -10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.78 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.90 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.72 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.62 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между EWG и OPPE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и OPPE
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности OPPE в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.70% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и OPPE
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки OPPE в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и OPPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -39.28% | -28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -9.33% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -24.49% | -18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -39.28% | -7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -3.32% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -5.53% | -13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 2.65% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и OPPE
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 6.32% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 10.09% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 18.46% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 15.32% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 17.09% | +3.93% |