PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWG с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с KTEC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both exchange-traded funds - EWG is a Europe Equities fund tracking the MSCI Germany Index, while KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWG returned 5.72%/yr vs -11.24%/yr for KTEC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EWG charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности EWG и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -16.16%.

EWG

1 день
0.09%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.62%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.72%
10 лет*
8.18%

KTEC

1 день
-0.68%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-16.16%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-14.31%
3 года*
3.50%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и KTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-0.45%35.79%9.79%23.35%-22.27%-7.40%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-16.16%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%

Correlation

The correlation between EWG and KTEC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.42

Сравнение распределения секторов EWG и KTEC

Секторы
EWG
KTEC

Промышленность

29.9%

-

Финансовые услуги

20.6%

-

Технологии

16.3%
24.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
45.1%

Коммуникационные услуги

6.5%
28.2%

Здравоохранение

6.0%
2.2%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.9%

-

Энергетика

-

-

Промышленность

EWG
29.9%
KTEC

-

Финансовые услуги

EWG
20.6%
KTEC

-

Технологии

EWG
16.3%
KTEC
24.5%

Потребительский циклический сектор

EWG
8.7%
KTEC
45.1%

Коммуникационные услуги

EWG
6.5%
KTEC
28.2%

Здравоохранение

EWG
6.0%
KTEC
2.2%

Сырьевые материалы

EWG
5.5%
KTEC

-

Коммунальные услуги

EWG
4.3%
KTEC

-

Потребительский защитный сектор

EWG
1.3%
KTEC

-

Недвижимость

EWG
0.9%
KTEC

-

Энергетика

EWG

-

KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

EWG vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWGKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.61

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
-0.75

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.92

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.56

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

-1.00

+1.38

EWG vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа KTEC равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWG и KTEC

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, примерно равная максимальной просадке KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-66.90%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-30.47%

+15.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-34.71%

+18.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.23%

-66.90%

+23.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-47.09%

+42.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-43.95%

+24.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

16.97%

-12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и KTEC

Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 6.22%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

9.07%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

20.61%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

28.01%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

43.16%

-22.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

43.11%

-22.01%

Сравнение комиссий EWG и KTEC

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и KTEC

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности KTEC в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.61%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		4.00%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWG and KTEC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (9.07%) compared to EWG (6.22%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs KTEC's -66.90%.

On 5-year performance, EWG leads with 5.72% vs -11.24% for KTEC. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWG has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWG has performed better with a 5.72% return vs -11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 1.61% for EWG.

EWG is categorized as Europe Equities, while KTEC is China Equities. EWG tracks MSCI Germany Index, while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.69% for KTEC.

EWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор