PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWG с FLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с FLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - EWG is a Europe Equities fund tracking the MSCI Germany Index, while FLN is a Latin America Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 7.65%/yr vs 9.80%/yr for FLN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EWG charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for FLN.

Доходность

Сравнение доходности EWG и FLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у FLN с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям FLN по среднегодовой доходности: 7.65% против 9.80% соответственно.

EWG

1 день
0.70%
1 месяц
1.60%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.69%
1 год
3.12%
3 года*
17.48%
5 лет*
6.09%
10 лет*
7.65%

FLN

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.47%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.87%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и FLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.34%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		11.14%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-8.31%21.54%

Correlation

The correlation between EWG and FLN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.46

The correlation between EWG and FLN shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWG и FLN

Секторы
EWG
FLN

Промышленность

30.3%
12.4%

Финансовые услуги

21.6%
23.4%

Технологии

13.8%
2.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
7.1%

Здравоохранение

6.1%
0.6%

Сырьевые материалы

5.8%
12.0%

Коммунальные услуги

4.9%
16.9%

Потребительский защитный сектор

1.4%
7.2%

Недвижимость

1.3%
4.7%

Энергетика

-

10.2%

Промышленность

EWG
30.3%
FLN
12.4%

Финансовые услуги

EWG
21.6%
FLN
23.4%

Технологии

EWG
13.8%
FLN
2.1%

Потребительский циклический сектор

EWG
8.2%
FLN
5.4%

Коммуникационные услуги

EWG
6.6%
FLN
7.1%

Здравоохранение

EWG
6.1%
FLN
0.6%

Сырьевые материалы

EWG
5.8%
FLN
12.0%

Коммунальные услуги

EWG
4.9%
FLN
16.9%

Потребительский защитный сектор

EWG
1.4%
FLN
7.2%

Недвижимость

EWG
1.3%
FLN
4.7%

Энергетика

EWG

-

FLN
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с EWPEWG с SPYEWG с IEUREWG с FLGREWG с EFAEWG с VOO
Часто сравнивают с FLN:
FLN с ILFFLN с BRFFLN с FLLAFLN с BRAZFLN с EWZFLN с CHILXFLN с flla

Доходность на риск

EWG vs. FLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c FLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWGFLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.72

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.29

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

3.16

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

8.84

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWG vs. FLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа FLN равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и FLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWGFLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.72

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.08

+0.17

Просадки

Сравнение просадок EWG и FLN

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки FLN в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и FLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGFLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-57.95%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-11.42%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-25.23%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-25.95%

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-57.75%

+10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-10.42%

+7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.20%

-18.90%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

4.07%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и FLN

iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) имеют волатильность 6.17% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGFLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.08%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

18.21%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

20.96%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

22.58%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

27.64%

-6.53%

Сравнение комиссий EWG и FLN

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FLN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и FLN

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FLN в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.58%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.61%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%

Часто задаваемые вопросы

EWG and FLN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (6.17%) compared to FLN (6.08%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs FLN's -57.95%.

On 10-year performance, FLN leads with 9.80% vs 7.65% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLN has performed better with a 9.80% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for FLN.

FLN has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.58% for EWG.

EWG is categorized as Europe Equities, while FLN is Latin America Equities. EWG tracks MSCI Germany Index, while FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.80% for FLN.

FLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и FLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор