Сравнение EWG с EWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Austria ETF (EWO).
EWG и EWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и EWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и EWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям EWO по среднегодовой доходности: 7.17% против 12.46% соответственно.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и EWO
И EWG, и EWO имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
EWG vs. EWO — Ранг доходности на риск
EWG
EWO
Сравнение EWG c EWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | EWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.23 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.91 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.39 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 11.51 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.23 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.70 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EWG и EWO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и EWO
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности EWO в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и EWO
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -75.69% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -14.08% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -41.82% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -58.10% | +11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -8.16% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -28.27% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.15% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и EWO
iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеют волатильность 8.28% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 8.13% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 13.86% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 21.32% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 21.63% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 22.79% | -1.76% |