Сравнение EWG с EUDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).
EWG и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и EUDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и EUDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | -1.26% | 28.94% | -4.30% | 19.36% | -18.24% | 16.87% | 11.29% | 28.52% | -15.19% | 29.66% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у EUDG с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям EUDG по среднегодовой доходности: 7.17% против 7.98% соответственно.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
EUDG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и EUDG
EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EUDG в 0.58%.
Доходность на риск
EWG vs. EUDG — Ранг доходности на риск
EWG
EUDG
Сравнение EWG c EUDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | EUDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.98 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.45 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.32 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 4.99 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.98 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EWG и EUDG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и EUDG
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности EUDG в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 2.32% | 2.19% | 2.41% | 2.14% | 3.07% | 2.98% | 1.87% | 2.30% | 3.00% | 1.55% | 2.49% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и EUDG
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EUDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -33.76% | -33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -12.20% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -33.30% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -33.76% | -13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -7.97% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -7.77% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.23% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и EUDG
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.76% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 10.69% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 16.55% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 16.46% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 17.57% | +3.46% |