PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWG с EUDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с EUDG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and EUDG (WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund) are both Europe Equities funds - EWG tracks the MSCI Germany Index while EUDG tracks the WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 7.73%/yr vs 8.61%/yr for EUDG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EWG charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for EUDG.

Доходность

Сравнение доходности EWG и EUDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у EUDG с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям EUDG по среднегодовой доходности: 7.73% против 8.61% соответственно.

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%

EUDG

1 день
0.11%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
3.60%
С начала года
5.90%
1 год
16.35%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.61%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и EUDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		5.90%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%

Correlation

The correlation between EWG and EUDG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2014 г.

0.86

The correlation between EWG and EUDG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWG и EUDG

Секторы
EWG
EUDG

Промышленность

29.9%
18.8%

Финансовые услуги

20.6%
15.0%

Технологии

16.3%
2.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.2%

Здравоохранение

6.0%
17.6%

Сырьевые материалы

5.5%
3.3%

Коммунальные услуги

4.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.3%
11.7%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Энергетика

-

3.9%

Промышленность

EWG
29.9%
EUDG
18.8%

Финансовые услуги

EWG
20.6%
EUDG
15.0%

Технологии

EWG
16.3%
EUDG
2.9%

Потребительский циклический сектор

EWG
8.7%
EUDG
11.8%

Коммуникационные услуги

EWG
6.5%
EUDG
4.2%

Здравоохранение

EWG
6.0%
EUDG
17.6%

Сырьевые материалы

EWG
5.5%
EUDG
3.3%

Коммунальные услуги

EWG
4.3%
EUDG
1.6%

Потребительский защитный сектор

EWG
1.3%
EUDG
11.7%

Недвижимость

EWG
0.9%
EUDG
0.1%

Энергетика

EWG

-

EUDG
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO
Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с VTVEUDG с vgkEUDG с DBEZEUDG с SCHDEUDG с VGK

Доходность на риск

EWG vs. EUDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c EUDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWGEUDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.06

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.61

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.35

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

4.33

-4.38

EWG vs. EUDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа EUDG равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и EUDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWG и EUDG

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EUDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGEUDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-33.76%

-33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-12.20%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-13.73%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.59%

-33.30%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-33.76%

-13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-1.35%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-7.68%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.79%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и EUDG

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGEUDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.79%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

13.13%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

15.49%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

16.77%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

17.32%

+3.47%

Сравнение комиссий EWG и EUDG

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EUDG в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и EUDG

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности EUDG в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.36%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%

Часто задаваемые вопросы

EWG and EUDG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (4.89%) compared to EUDG (3.79%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs EUDG's -33.76%.

On 10-year performance, EUDG leads with 8.61% vs 7.73% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EUDG has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUDG has performed better with a 8.61% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for EUDG.

EUDG has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 2.02% for EWG.

EWG tracks MSCI Germany Index, while EUDG tracks WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.58% for EUDG.

EUDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и EUDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор