Сравнение EWG с ENOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR).
EWG и ENOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. ENOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 23 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и ENOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и ENOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
ENOR iShares MSCI Norway ETF | 26.82% | 32.00% | -2.29% | 4.80% | -12.53% | 18.69% | 2.54% | 12.77% | -8.50% | 21.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у ENOR с доходностью 26.82%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям ENOR по среднегодовой доходности: 7.17% против 10.28% соответственно.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
ENOR
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и ENOR
EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ENOR в 0.53%.
Доходность на риск
EWG vs. ENOR — Ранг доходности на риск
EWG
ENOR
Сравнение EWG c ENOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | ENOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.94 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.63 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.97 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 12.15 | -9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | ENOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.94 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EWG и ENOR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и ENOR
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности ENOR в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
ENOR iShares MSCI Norway ETF | 2.33% | 2.96% | 6.32% | 5.06% | 4.02% | 2.24% | 2.39% | 3.15% | 2.79% | 2.47% | 2.96% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и ENOR
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и ENOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | ENOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -55.35% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -14.73% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -32.65% | -10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -54.21% | +7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -1.22% | -8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -16.76% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.70% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и ENOR
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares MSCI Norway ETF (ENOR) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | ENOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 7.59% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 13.36% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 23.07% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 22.27% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 24.07% | -3.04% |