Сравнение EWG с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
EWG и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 7.17% против 11.68% соответственно.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и ACWI
EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
EWG vs. ACWI — Ранг доходности на риск
EWG
ACWI
Сравнение EWG c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.24 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.82 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.87 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 8.55 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.24 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.60 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.69 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EWG и ACWI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и ACWI
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и ACWI
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -56.00% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -11.76% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -26.42% | -17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -33.53% | -13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -6.04% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -8.68% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.57% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и ACWI
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.23% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 10.08% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 17.50% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 15.96% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 17.08% | +3.95% |