PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWG с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWG и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWG и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 7.17% против 11.68% соответственно.


EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Germany ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий EWG и ACWI

EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

EWG vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWGACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.24

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.82

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.87

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

8.55

-6.28

EWG vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWGACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.24

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.69

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.15

Корреляция

Корреляция между EWG и ACWI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и ACWI

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок EWG и ACWI

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


EWGACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-56.00%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-11.76%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-26.42%

-17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-33.53%

-13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-6.04%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-8.68%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.57%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и ACWI

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWGACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

6.23%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

10.08%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

17.50%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

15.96%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

17.08%

+3.95%