PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWG с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с ACWI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - EWG is a Europe Equities fund tracking the MSCI Germany Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 7.73%/yr vs 12.50%/yr for ACWI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EWG charges 0.49%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности EWG и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 11.23%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 7.73% против 12.50% соответственно.

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%

ACWI

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.23%
1 год
22.75%
3 года*
18.82%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		11.23%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between EWG and ACWI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.84

The correlation between EWG and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWG и ACWI

Секторы
EWG
ACWI

Промышленность

29.9%
10.5%

Финансовые услуги

20.6%
16.1%

Технологии

16.3%
32.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.5%

Коммуникационные услуги

6.5%
7.7%

Здравоохранение

6.0%
8.3%

Сырьевые материалы

5.5%
3.5%

Коммунальные услуги

4.3%
2.7%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.7%

Недвижимость

0.9%
1.6%

Энергетика

-

3.5%

Промышленность

EWG
29.9%
ACWI
10.5%

Финансовые услуги

EWG
20.6%
ACWI
16.1%

Технологии

EWG
16.3%
ACWI
32.5%

Потребительский циклический сектор

EWG
8.7%
ACWI
8.5%

Коммуникационные услуги

EWG
6.5%
ACWI
7.7%

Здравоохранение

EWG
6.0%
ACWI
8.3%

Сырьевые материалы

EWG
5.5%
ACWI
3.5%

Коммунальные услуги

EWG
4.3%
ACWI
2.7%

Потребительский защитный сектор

EWG
1.3%
ACWI
4.7%

Недвижимость

EWG
0.9%
ACWI
1.6%

Энергетика

EWG

-

ACWI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с VOOACWI с ACWI.LACWI с VTI

Доходность на риск

EWG vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWGACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.67

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.32

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.35

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

10.02

-10.07

EWG vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWG и ACWI

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-56.00%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-9.73%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-16.55%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.59%

-26.42%

-16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-33.53%

-13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-1.62%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-8.57%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.27%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и ACWI

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.85%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

11.53%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

13.72%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

16.21%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

17.04%

+3.75%

Сравнение комиссий EWG и ACWI

EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и ACWI

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности ACWI в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.44%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%

Часто задаваемые вопросы

EWG and ACWI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (4.89%) compared to ACWI (3.85%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.50% vs 7.73% for EWG. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.50% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for EWG.

EWG has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.44% for ACWI.

EWG is categorized as Europe Equities, while ACWI is Global Equities. EWG tracks MSCI Germany Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор