PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWD с RFEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWD и RFEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWD и RFEU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
0.65%36.55%-3.90%25.07%-27.84%22.84%22.27%21.74%-12.78%21.86%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, EWD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у RFEU с доходностью 1.50%.


EWD

1 день
1.70%
1 месяц
-6.81%
С начала года
0.65%
6 месяцев
5.36%
1 год
21.43%
3 года*
14.54%
5 лет*
5.19%
10 лет*
8.90%

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
6.95%
1 год
21.62%
3 года*
12.42%
5 лет*
6.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Sweden ETF

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Сравнение комиссий EWD и RFEU

EWD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.


Доходность на риск

EWD vs. RFEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWD
Ранг доходности на риск EWD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 5555
Ранг коэф-та Мартина

RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWD c RFEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWDRFEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.61

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.20

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.80

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

10.86

-5.11

EWD vs. RFEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWD на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа RFEU равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWD и RFEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWDRFEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.61

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.37

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.42

-0.15

Корреляция

Корреляция между EWD и RFEU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и RFEU

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности RFEU в 2.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
3.25%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWD и RFEU

Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и RFEU.


Загрузка...

Показатели просадок


EWDRFEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.40%

-39.74%

-35.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-11.25%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.33%

-35.92%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-0.11%

-9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-9.79%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.21%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и RFEU

iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWDRFEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

0.00%

+8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

5.95%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

14.89%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

17.01%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

17.96%

+5.42%