Сравнение EWD с EDEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN).
EWD и EDEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWD и EDEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWD и EDEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 0.65% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -7.84% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
Доходность по периодам
С начала года, EWD показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью -7.84%. За последние 10 лет акции EWD превзошли акции EDEN по среднегодовой доходности: 8.90% против 8.14% соответственно.
EWD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.90%
EDEN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWD и EDEN
EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EDEN в 0.53%.
Доходность на риск
EWD vs. EDEN — Ранг доходности на риск
EWD
EDEN
Сравнение EWD c EDEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWD | EDEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.23 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.46 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.21 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 0.50 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWD | EDEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.23 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.16 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между EWD и EDEN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWD и EDEN
Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности EDEN в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.25% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.02% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок EWD и EDEN
Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EDEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWD | EDEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.40% | -36.61% | -38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -21.17% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.33% | -36.61% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -36.61% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -17.82% | +8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -7.28% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 8.78% | -4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWD и EDEN
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWD | EDEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 7.27% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 15.46% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 23.03% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 20.19% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 19.35% | +4.03% |