PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWA с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWA с VXUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWA (iShares MSCI-Australia ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - EWA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWA returned 8.12%/yr vs 9.68%/yr for VXUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EWA charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности EWA и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 8.12% против 9.68% соответственно.

EWA

1 день
0.04%
1 месяц
-4.98%
С начала года
7.18%
6 месяцев
8.80%
1 год
9.92%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.93%
10 лет*
8.12%

VXUS

1 день
0.86%
1 месяц
-1.98%
С начала года
11.12%
6 месяцев
13.49%
1 год
27.05%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWA и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		7.18%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.12%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between EWA and VXUS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.83

The correlation between EWA and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWA и VXUS

Секторы
EWA
VXUS

Финансовые услуги

43.6%
22.3%

Сырьевые материалы

23.0%
7.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
8.4%

Недвижимость

5.0%
2.6%

Здравоохранение

4.9%
7.1%

Энергетика

4.5%
5.2%

Промышленность

4.5%
16.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.4%

Коммунальные услуги

1.7%
3.2%

Технологии

1.1%
18.1%

Финансовые услуги

EWA
43.6%
VXUS
22.3%

Сырьевые материалы

EWA
23.0%
VXUS
7.6%

Потребительский циклический сектор

EWA
6.1%
VXUS
8.4%

Недвижимость

EWA
5.0%
VXUS
2.6%

Здравоохранение

EWA
4.9%
VXUS
7.1%

Энергетика

EWA
4.5%
VXUS
5.2%

Промышленность

EWA
4.5%
VXUS
16.1%

Потребительский защитный сектор

EWA
3.6%
VXUS
5.0%

Коммуникационные услуги

EWA
2.0%
VXUS
4.4%

Коммунальные услуги

EWA
1.7%
VXUS
3.2%

Технологии

EWA
1.1%
VXUS
18.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI-Australia ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с VOOEWA с SPY
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

EWA vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWAVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.73

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.36

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.41

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

9.34

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWA vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWAVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.73

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.50

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.37

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EWA и VXUS

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWAVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-35.97%

-31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-11.27%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-13.58%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-29.44%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-35.97%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-3.70%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-8.21%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.90%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и VXUS

Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 4.98%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWAVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.03%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

13.60%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

15.71%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

16.13%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

17.19%

+5.44%

Сравнение комиссий EWA и VXUS

EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и VXUS

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VXUS в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		3.00%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

EWA and VXUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.03%) compared to EWA (4.98%). In terms of maximum drawdown, EWA dropped -66.98% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.68% vs 8.12% for EWA. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EWA has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.68% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for EWA.

EWA has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.73% for VXUS.

EWA is categorized as Asia Pacific Equities, while VXUS is Global Equities. EWA tracks MSCI Australia Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for EWA and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWA и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор