Сравнение EWA с VTSI
EWA (iShares MSCI-Australia ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia Index, while VTSI (VirTra, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EWA returned 8.25%/yr vs 6.66%/yr for VTSI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EWA и VTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWA показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у VTSI с доходностью -18.10%. За последние 10 лет акции EWA превзошли акции VTSI по среднегодовой доходности: 8.25% против 6.66% соответственно.
EWA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 8.25%
VTSI
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -23.56%
- С начала года
- -18.10%
- 6 месяцев
- -31.06%
- 1 год
- -47.16%
- 3 года*
- -24.11%
- 5 лет*
- -9.42%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение доходности по годам EWA и VTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 10.88% | 13.35% | 1.60% | 13.81% | -5.92% | 8.93% | 8.29% | 22.45% | -12.04% | 19.88% |
VTSI VirTra, Inc. | -18.10% | -37.78% | -28.72% | 102.35% | -33.14% | 98.86% | -27.72% | 58.63% | 16.29% | 0.00% |
Correlation
The correlation between EWA and VTSI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.13 |
The correlation between EWA and VTSI shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWA vs. VTSI — Ранг доходности на риск
EWA
VTSI
Сравнение EWA c VTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и VirTra, Inc. (VTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWA | VTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.87 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.84 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | -1.45 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWA | VTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.79 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.14 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.09 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.12 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок EWA и VTSI
Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки VTSI в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и VTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWA | VTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -81.25% | +14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -56.03% | +46.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -81.25% | +59.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -81.25% | +56.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.54% | -81.25% | +35.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -79.91% | +75.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -40.56% | +29.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 32.50% | -29.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWA и VTSI
Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 5.36%, в то время как у VirTra, Inc. (VTSI) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWA | VTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 19.46% | -14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 39.74% | -25.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 59.86% | -42.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 67.30% | -47.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 79.75% | -57.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWA и VTSI
Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как VTSI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 2.90% | 3.21% | 3.71% | 3.72% | 5.28% | 5.08% | 2.02% | 3.97% | 6.11% | 4.44% | 4.03% | 5.48% |
VTSI VirTra, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWA and VTSI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTSI has higher volatility (19.46%) compared to EWA (5.36%). In terms of maximum drawdown, EWA dropped -66.98% vs VTSI's -81.25%.
EWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWA и VTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор