Сравнение EWA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EWA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWA или VTI.
Доходность
Сравнение доходности EWA и VTI
Доходность по периодам
С начала года, EWA показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.26% против 12.59% соответственно.
EWA
7.08%
-3.73%
3.26%
19.73%
6.48%
5.26%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| EWA | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 6.35 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 3.12% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 16.76% | 12.51% |
| Макс. просадка | -66.98% | -55.45% |
| Текущая просадка | -5.68% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWA и VTI
EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между EWA и VTI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWA и VTI
Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 3.74% | 3.72% | 5.28% | 5.08% | 2.02% | 3.97% | 6.11% | 4.44% | 4.03% | 5.48% | 4.92% | 4.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EWA и VTI
Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWA и VTI
iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что EWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.