Сравнение EWA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EWA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWA или VTI.
Основные характеристики
| EWA | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.11% | 5.17% |
| Дох-ть за 1 год | 5.16% | 22.42% |
| Дох-ть за 3 года | 1.16% | 6.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.69% | 12.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.31% | 11.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.27 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 17.81% | 12.05% |
| Макс. просадка | -66.98% | -55.45% |
| Current Drawdown | -6.08% | -4.34% |
Корреляция
Корреляция между EWA и VTI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWA и VTI
С начала года, EWA показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.31% против 11.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWA и VTI
EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWA и VTI
Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 3.88% | 3.72% | 5.28% | 5.08% | 2.02% | 3.97% | 6.11% | 4.44% | 4.03% | 5.48% | 4.92% | 4.68% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EWA и VTI
Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWA и VTI
iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что EWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.