PortfoliosLab logo
Сравнение EWA с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWA и VTI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
627.80%
617.83%
EWA
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWA:

0.34

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

EWA:

0.63

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

EWA:

1.09

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

EWA:

0.34

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

EWA:

1.11

VTI:

2.14

Индекс Язвы

EWA:

6.66%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

EWA:

21.77%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

EWA:

-66.98%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

EWA:

-8.07%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.62% против 11.34% соответственно.


EWA

С начала года

2.72%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

-4.10%

1 год

7.10%

5 лет

12.75%

10 лет

4.62%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWA и VTI

EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии EWA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWA: 0.50%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWA и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWA
Ранг риск-скорректированной доходности EWA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWA: 0.34
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино EWA, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWA: 0.63
VTI: 0.84
Коэффициент Омега EWA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWA: 1.09
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара EWA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWA: 0.34
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина EWA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWA: 1.11
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.50
EWA
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и VTI

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
3.61%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок EWA и VTI

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-10.95%
EWA
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и VTI

iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.77% и 14.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.77%
14.84%
EWA
VTI