Сравнение EWA с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
EWA и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWA и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWA и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 7.25% | 13.35% | 1.60% | 13.81% | -5.92% | 8.93% | 8.29% | 22.45% | -12.04% | 19.88% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EWA показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции EWA превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 8.25% против 3.02% соответственно.
EWA
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.25%
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWA и THD
EWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
EWA vs. THD — Ранг доходности на риск
EWA
THD
Сравнение EWA c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWA | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.20 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.79 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 7.56 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWA | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.03 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.14 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.17 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EWA и THD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWA и THD
Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 2.99% | 3.21% | 3.71% | 3.72% | 5.28% | 5.08% | 2.02% | 3.97% | 6.11% | 4.44% | 4.03% | 5.48% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок EWA и THD
Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, примерно равная максимальной просадке THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWA | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -64.22% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -13.43% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -40.24% | +15.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.54% | -49.32% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -15.21% | +8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -18.33% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.96% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWA и THD
Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 8.40%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWA | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 10.25% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 17.05% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 26.30% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 19.59% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 21.49% | +1.12% |