PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWA с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWA и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWA и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
7.25%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.25% против 9.83% соответственно.


EWA

1 день
1.19%
1 месяц
-6.15%
С начала года
7.25%
6 месяцев
5.23%
1 год
22.34%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.25%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI-Australia ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий EWA и IWM

EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

EWA vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWA
Ранг доходности на риск EWA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 6464
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWAIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.15

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.70

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.93

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

7.08

-0.29

EWA vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWAIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.15

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.15

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.34

-0.05

Корреляция

Корреляция между EWA и IWM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и IWM

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
2.99%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EWA и IWM

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


EWAIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-59.05%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-13.74%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-31.91%

+7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-41.13%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-7.33%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-10.83%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.73%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и IWM

iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWAIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

7.36%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

14.48%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

23.18%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

22.54%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

22.99%

-0.38%