Сравнение EWA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EWA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWA и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWA и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 7.25% | 13.35% | 1.60% | 13.81% | -5.92% | 8.93% | 8.29% | 22.45% | -12.04% | 19.88% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EWA показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.25% против 9.83% соответственно.
EWA
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.25%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWA и IWM
EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EWA vs. IWM — Ранг доходности на риск
EWA
IWM
Сравнение EWA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWA | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.70 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.93 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 7.08 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EWA и IWM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWA и IWM
Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 2.99% | 3.21% | 3.71% | 3.72% | 5.28% | 5.08% | 2.02% | 3.97% | 6.11% | 4.44% | 4.03% | 5.48% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWA и IWM
Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -59.05% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -13.74% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -31.91% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.54% | -41.13% | -4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -7.33% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -10.83% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.73% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWA и IWM
iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 7.36% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 14.48% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 23.18% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 22.54% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 22.99% | -0.38% |