PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWA с EZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWA с EZA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWA (iShares MSCI-Australia ETF) and EZA (iShares MSCI South Africa ETF) are both exchange-traded funds - EWA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia Index, while EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWA returned 8.75%/yr vs 8.12%/yr for EZA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWA charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for EZA.

Доходность

Сравнение доходности EWA и EZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у EZA с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции EWA превзошли акции EZA по среднегодовой доходности: 8.75% против 8.12% соответственно.

EWA

1 день
0.90%
1 месяц
-0.20%
С начала года
11.57%
6 месяцев
12.06%
1 год
14.64%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.75%

EZA

1 день
0.89%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
2.77%
1 год
33.90%
3 года*
23.45%
5 лет*
9.50%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWA и EZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		11.57%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-2.81%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%

Correlation

The correlation between EWA and EZA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2003 г.

0.66

The correlation between EWA and EZA has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWA и EZA

Секторы
EWA
EZA

Финансовые услуги

41.4%
33.5%

Сырьевые материалы

26.4%
39.0%

Потребительский циклический сектор

6.5%
14.3%

Недвижимость

5.1%
1.6%

Здравоохранение

4.3%
1.1%

Промышленность

4.2%
1.5%

Энергетика

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
6.5%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Технологии

1.0%

-

Финансовые услуги

EWA
41.4%
EZA
33.5%

Сырьевые материалы

EWA
26.4%
EZA
39.0%

Потребительский циклический сектор

EWA
6.5%
EZA
14.3%

Недвижимость

EWA
5.1%
EZA
1.6%

Здравоохранение

EWA
4.3%
EZA
1.1%

Промышленность

EWA
4.2%
EZA
1.5%

Энергетика

EWA
4.2%
EZA

-

Потребительский защитный сектор

EWA
3.6%
EZA
2.5%

Коммуникационные услуги

EWA
1.9%
EZA
6.5%

Коммунальные услуги

EWA
1.6%
EZA

-

Технологии

EWA
1.0%
EZA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI-Australia ETF

iShares MSCI South Africa ETF

Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с VOOEWA с SPY
Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с PAF.LEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDA

Доходность на риск

EWA vs. EZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c EZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWAEZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.95

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.41

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

3.41

+0.27

EWA vs. EZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZA равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и EZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWA и EZA

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, примерно равная максимальной просадке EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и EZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWAEZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-64.64%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-23.31%

+13.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-23.31%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-34.94%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-62.25%

+16.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-18.05%

+14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-16.92%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

8.93%

-5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и EZA

Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 5.80%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWAEZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

11.34%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

27.03%

-12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

31.92%

-14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

28.86%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

31.43%

-8.81%

Сравнение комиссий EWA и EZA

EWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EZA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и EZA

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности EZA в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		2.88%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.34%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%

Часто задаваемые вопросы

EWA and EZA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZA has higher volatility (11.34%) compared to EWA (5.80%). In terms of maximum drawdown, EWA dropped -66.98% vs EZA's -64.64%.

On 10-year performance, EWA leads with 8.75% vs 8.12% for EZA. On fees, EWA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWA has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWA has performed better with a 8.75% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EZA.

EZA has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 2.88% for EWA.

EWA is categorized as Asia Pacific Equities, while EZA is Emerging Markets Equities. EWA tracks MSCI Australia Index, while EZA tracks MSCI South Africa Index. Their fees differ too: 0.50% for EWA and 0.59% for EZA.

EZA currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWA и EZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор