PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWA с EPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWA с EPP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EWA (iShares MSCI-Australia ETF) and EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EWA tracks the MSCI Australia Index while EPP tracks the MSCI Pacific ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWA returned 8.68%/yr vs 7.84%/yr for EPP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EWA charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for EPP.

Доходность

Сравнение доходности EWA и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции EWA превзошли акции EPP по среднегодовой доходности: 8.68% против 7.84% соответственно.

EWA

1 день
0.07%
1 месяц
-2.17%
С начала года
8.14%
6 месяцев
6.48%
1 год
10.67%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.41%
10 лет*
8.68%

EPP

1 день
0.13%
1 месяц
-2.27%
С начала года
6.76%
6 месяцев
5.13%
1 год
12.44%
3 года*
12.62%
5 лет*
4.53%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWA и EPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		8.14%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		6.76%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%

Correlation

The correlation between EWA and EPP is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2001 г.

0.92

The correlation between EWA and EPP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWA и EPP

Секторы
EWA
EPP

Финансовые услуги

41.4%
44.9%

Сырьевые материалы

26.4%
17.0%

Потребительский циклический сектор

6.5%
6.2%

Недвижимость

5.1%
7.4%

Здравоохранение

4.3%
3.3%

Промышленность

4.2%
8.5%

Энергетика

4.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.6%

Коммунальные услуги

1.6%
3.5%

Технологии

1.0%
1.0%

Финансовые услуги

EWA
41.4%
EPP
44.9%

Сырьевые материалы

EWA
26.4%
EPP
17.0%

Потребительский циклический сектор

EWA
6.5%
EPP
6.2%

Недвижимость

EWA
5.1%
EPP
7.4%

Здравоохранение

EWA
4.3%
EPP
3.3%

Промышленность

EWA
4.2%
EPP
8.5%

Энергетика

EWA
4.2%
EPP
2.7%

Потребительский защитный сектор

EWA
3.6%
EPP
2.9%

Коммуникационные услуги

EWA
1.9%
EPP
2.6%

Коммунальные услуги

EWA
1.6%
EPP
3.5%

Технологии

EWA
1.0%
EPP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI-Australia ETF

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с VOOEWA с ^N225EWA с SPY
Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL

Доходность на риск

EWA vs. EPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWAEPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.83

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.23

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

1.42

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

4.12

-1.25

EWA vs. EPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPP равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWA и EPP

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, примерно равная максимальной просадке EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и EPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWAEPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-66.01%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-8.79%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-19.29%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-24.79%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-39.30%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.29%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-10.60%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.02%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и EPP

iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что EWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWAEPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.33%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

12.76%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

15.11%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

17.52%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

19.05%

+3.49%

Сравнение комиссий EWA и EPP

EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и EPP

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности EPP в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.52%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		3.04%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EWA and EPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWA has higher volatility (5.66%) compared to EPP (5.33%). In terms of maximum drawdown, EWA dropped -66.98% vs EPP's -66.01%.

On 10-year performance, EWA leads with 8.68% vs 7.84% for EPP. On fees, EPP is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWA has performed better with a 8.68% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for EWA.

EPP has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.04% for EWA.

EWA tracks MSCI Australia Index, while EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index. Their fees differ too: 0.50% for EWA and 0.48% for EPP.

EPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWA и EPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор