PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWA с BBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWA с BBAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EWA (iShares MSCI-Australia ETF) and BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EWA tracks the MSCI Australia Index while BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWA returned 5.41%/yr vs 4.89%/yr for BBAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EWA charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for BBAX.

Доходность

Сравнение доходности EWA и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWA показывает доходность 8.14%, а BBAX немного ниже – 7.79%.

EWA

1 день
0.07%
1 месяц
-2.17%
С начала года
8.14%
6 месяцев
6.48%
1 год
10.67%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.41%
10 лет*
8.68%

BBAX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.26%
С начала года
7.79%
6 месяцев
6.19%
1 год
14.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWA и BBAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		8.14%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.23%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		7.79%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%

Correlation

The correlation between EWA and BBAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.94

The correlation between EWA and BBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWA и BBAX

Секторы
EWA
BBAX

Финансовые услуги

41.4%
45.0%

Сырьевые материалы

26.4%
17.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
5.2%

Недвижимость

5.1%
8.4%

Здравоохранение

4.3%
4.1%

Промышленность

4.2%
8.0%

Энергетика

4.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.7%

Коммунальные услуги

1.6%
3.2%

Технологии

1.0%
0.2%

Финансовые услуги

EWA
41.4%
BBAX
45.0%

Сырьевые материалы

EWA
26.4%
BBAX
17.5%

Потребительский циклический сектор

EWA
6.5%
BBAX
5.2%

Недвижимость

EWA
5.1%
BBAX
8.4%

Здравоохранение

EWA
4.3%
BBAX
4.1%

Промышленность

EWA
4.2%
BBAX
8.0%

Энергетика

EWA
4.2%
BBAX
2.7%

Потребительский защитный сектор

EWA
3.6%
BBAX
3.1%

Коммуникационные услуги

EWA
1.9%
BBAX
2.7%

Коммунальные услуги

EWA
1.6%
BBAX
3.2%

Технологии

EWA
1.0%
BBAX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI-Australia ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с VOOEWA с ^N225EWA с SPY
Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMF

Доходность на риск

EWA vs. BBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWABBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.01

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.46

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

1.66

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

5.01

-2.14

EWA vs. BBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа BBAX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWA и BBAX

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и BBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWABBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-39.64%

-27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-9.01%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-20.12%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-23.21%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.55%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-7.20%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.98%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и BBAX

iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что EWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWABBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.30%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

12.60%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

14.87%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

17.38%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

19.68%

+2.86%

Сравнение комиссий EWA и BBAX

EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и BBAX

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности BBAX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.77%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		3.04%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EWA and BBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWA has higher volatility (5.66%) compared to BBAX (5.30%). In terms of maximum drawdown, EWA dropped -66.98% vs BBAX's -39.64%.

On 5-year performance, EWA leads with 5.41% vs 4.89% for BBAX. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWA has performed better with a 5.41% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for EWA.

BBAX has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.04% for EWA.

EWA tracks MSCI Australia Index, while BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for EWA and 0.19% for BBAX.

BBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWA и BBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор