PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVX с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVX с TOLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - EVX tracks the NYSE Arca Environmental Services Index while TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EVX returned 11.92%/yr vs 7.80%/yr for TOLZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVX charges 0.55%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности EVX и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVX показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 12.63%. За последние 10 лет акции EVX превзошли акции TOLZ по среднегодовой доходности: 11.92% против 7.80% соответственно.

EVX

1 день
0.50%
1 месяц
-0.77%
С начала года
3.50%
6 месяцев
2.17%
1 год
6.14%
3 года*
10.59%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.92%

TOLZ

1 день
1.19%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.19%
1 год
16.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.71%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVX и TOLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		3.50%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.63%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%

Correlation

The correlation between EVX and TOLZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.52

The correlation between EVX and TOLZ shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EVX и TOLZ

Секторы
EVX
TOLZ

Промышленность

85.2%
5.2%

Сырьевые материалы

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.5%

Коммунальные услуги

2.2%
22.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

8.0%

Технологии

-

0.4%

Энергетика

-0.0%
35.4%

Промышленность

EVX
85.2%
TOLZ
5.2%

Сырьевые материалы

EVX
7.5%
TOLZ

-

Потребительский защитный сектор

EVX
5.1%
TOLZ
4.5%

Коммунальные услуги

EVX
2.2%
TOLZ
22.2%

Коммуникационные услуги

EVX

-

TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

EVX

-

TOLZ
0.8%

Финансовые услуги

EVX

-

TOLZ
2.0%

Здравоохранение

EVX

-

TOLZ

-

Недвижимость

EVX

-

TOLZ
8.0%

Технологии

EVX

-

TOLZ
0.4%

Энергетика

EVX
-0.0%
TOLZ
35.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Environmental Services ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с CLH
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

EVX vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVX c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVXTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.58

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.28

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

3.14

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

9.48

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVX vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVX и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVXTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.58

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EVX и TOLZ

Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVXTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-39.33%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-5.18%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.33%

-11.94%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-21.85%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-39.33%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-1.98%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-6.63%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

1.71%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и TOLZ

VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) имеют волатильность 3.50% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVXTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.60%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

8.21%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

10.35%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

13.99%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

16.30%

+3.95%

Сравнение комиссий EVX и TOLZ

EVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVX и TOLZ

Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TOLZ в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.62%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

EVX and TOLZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.60%) compared to EVX (3.50%). In terms of maximum drawdown, EVX dropped -55.91% vs TOLZ's -39.33%.

On 10-year performance, EVX leads with 11.92% vs 7.80% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EVX has performed better with a 11.92% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.55% for EVX.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.18% for EVX.

EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for EVX and 0.46% for TOLZ.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVX и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор