PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVX с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVX с NLR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - EVX is a Industrials Equities fund tracking the NYSE Arca Environmental Services Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EVX returned 12.06%/yr vs 11.82%/yr for NLR. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EVX charges 0.55%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности EVX и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -8.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVX имеют среднегодовую доходность 12.06%, а акции NLR немного отстают с 11.82%.

EVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
0.02%
С начала года
8.00%
1 год
6.70%
3 года*
9.74%
5 лет*
7.80%
10 лет*
12.06%
Всё время*
9.34%

NLR

1 день
0.00%
1 месяц
-2.26%
6 месяцев
-19.81%
С начала года
-8.31%
1 год
-2.31%
3 года*
26.47%
5 лет*
19.64%
10 лет*
11.82%
Всё время*
3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EVX

VanEck Vectors Environmental Services ETF
$258.30K$233.10K$307.70K

NLR

VanEck Uranium and Nuclear ETF
$38.69M$46.94M$58.37M

Сравнение доходности по годам EVX и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		8.00%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-8.31%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between EVX and NLR is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.24

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.34

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.47

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.49

Over the past year, the correlation between EVX and NLR has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EVX и NLR

Секторы
EVX
NLR

Промышленность

86.5%
12.6%

Сырьевые материалы

8.2%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%
36.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.6%

Энергетика

-0.0%
49.8%

Промышленность

EVX
86.5%
NLR
12.6%

Сырьевые материалы

EVX
8.2%
NLR
2.3%

Потребительский защитный сектор

EVX
3.9%
NLR

-

Коммунальные услуги

EVX
1.4%
NLR
36.0%

Коммуникационные услуги

EVX

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

EVX

-

NLR

-

Финансовые услуги

EVX

-

NLR

-

Здравоохранение

EVX

-

NLR

-

Недвижимость

EVX

-

NLR

-

Технологии

EVX

-

NLR
1.6%

Энергетика

EVX
-0.0%
NLR
49.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Environmental Services ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с ECLN
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

EVX vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EVX c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVXNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.05

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.24

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.06

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

-0.13

+1.50

EVX vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVX и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVX и NLR

Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVXNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-65.05%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-37.52%

+26.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-37.52%

+20.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-37.52%

+16.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-37.52%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-30.72%

+28.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-35.66%

+26.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

17.75%

-12.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и NLR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 3.80%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVXNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

12.81%

-9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

31.78%

-21.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

43.83%

-29.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

30.21%

-12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

24.63%

-4.38%

Сравнение комиссий EVX и NLR

EVX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVX и NLR

Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности NLR в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.17%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.78%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

EVX and NLR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (12.81%) compared to EVX (3.80%). In terms of maximum drawdown, EVX dropped -55.91% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, EVX leads with 12.06% vs 11.82% for NLR. On fees, EVX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EVX has performed better with a 12.06% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.17% for EVX.

EVX is categorized as Industrials Equities, while NLR is Uranium. EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.55% for EVX and 0.56% for NLR.

EVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVX и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор