Сравнение EVX с KARS
EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both Industrials Equities funds - EVX tracks the NYSE Arca Environmental Services Index while KARS tracks the Bloomberg Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EVX returned 7.80%/yr vs -7.55%/yr for KARS. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EVX charges 0.55%/yr vs 0.72%/yr for KARS.
Доходность
Сравнение доходности EVX и KARS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у KARS с доходностью -1.21%.
EVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 8.00%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 12.06%
- Всё время*
- 9.34%
KARS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -5.10%
- 6 месяцев
- -3.05%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $258.30K | $233.10K | $307.70K | |
| $456.04K | $495.77K | $986.54K |
Сравнение доходности по годам EVX и KARS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 8.00% | 11.72% | 12.99% | 12.97% | -10.58% | 27.47% | 13.28% | 28.41% | -6.79% |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | -1.21% | 46.04% | -17.88% | -7.85% | -39.20% | 24.11% | 71.17% | 34.66% | -28.04% |
Correlation
The correlation between EVX and KARS is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between EVX and KARS has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов EVX и KARS
Секторы
EVX
KARS
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Энергетика
-
Промышленность
EVX
KARS
Сырьевые материалы
EVX
KARS
Потребительский защитный сектор
EVX
KARS
-
Коммунальные услуги
EVX
KARS
-
Коммуникационные услуги
EVX
-
KARS
-
Потребительский циклический сектор
EVX
-
KARS
Финансовые услуги
EVX
-
KARS
-
Здравоохранение
EVX
-
KARS
-
Недвижимость
EVX
-
KARS
-
Технологии
EVX
-
KARS
Энергетика
EVX
KARS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVX vs. KARS — Ранг доходности на риск
EVX
KARS
Сравнение EVX c KARS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVX | KARS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.98 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 2.88 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVX и KARS
Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и KARS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVX | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.91% | -64.85% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -24.94% | +14.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -44.78% | +27.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -64.85% | +43.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -39.78% | +37.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -28.50% | +19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 8.43% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVX и KARS
Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 3.80%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVX | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 7.57% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 22.13% | -11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 28.27% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 30.00% | -12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 29.39% | -9.14% |
Сравнение комиссий EVX и KARS
EVX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KARS в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVX и KARS
Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности KARS в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 0.17% | 0.19% | 0.46% | 0.95% | 0.41% | 0.24% | 0.32% | 0.38% | 0.38% | 0.89% | 0.70% | 1.16% |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 0.19% | 0.18% | 0.78% | 0.88% | 1.13% | 6.73% | 0.14% | 1.85% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVX and KARS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KARS has higher volatility (7.57%) compared to EVX (3.80%). In terms of maximum drawdown, EVX dropped -55.91% vs KARS's -64.85%.
On 5-year performance, EVX leads with 7.80% vs -7.55% for KARS. On fees, EVX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EVX has performed better with a 7.80% return vs -7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.
KARS has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.17% for EVX.
EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index, while KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: VanEck and KraneShares. Their fees differ too: 0.55% for EVX and 0.72% for KARS.
KARS currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVX и KARS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор