Сравнение EVX с HODL
EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - EVX is a Industrials Equities fund tracking the NYSE Arca Environmental Services Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EVX returned 6.70% vs -43.00% for HODL. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EVX charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности EVX и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -25.88%.
EVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 8.00%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 12.06%
- Всё время*
- 9.34%
HODL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.66%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $258.30K | $233.10K | $307.70K | |
| $21.67M | $18.55M | $23.31M |
Сравнение доходности по годам EVX и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 8.00% | 11.72% | 18.02% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.88% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between EVX and HODL is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVX vs. HODL — Ранг доходности на риск
EVX
HODL
Сравнение EVX c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVX | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.81 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -1.23 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVX и HODL
Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVX | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.91% | -53.20% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -53.20% | +42.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -48.35% | +45.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -18.32% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 34.97% | -30.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVX и HODL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 3.80%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVX | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 8.27% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 32.98% | -22.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 44.24% | -30.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 49.17% | -31.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 49.17% | -28.92% |
Сравнение комиссий EVX и HODL
EVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVX и HODL
Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 0.17% | 0.19% | 0.46% | 0.95% | 0.41% | 0.24% | 0.32% | 0.38% | 0.38% | 0.89% | 0.70% | 1.16% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVX and HODL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (8.27%) compared to EVX (3.80%). In terms of maximum drawdown, EVX dropped -55.91% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, EVX leads with 6.70% vs -43.00% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVX has performed better with a 6.70% return vs -43.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for EVX.
EVX has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for HODL.
EVX is categorized as Industrials Equities, while HODL is Cryptocurrency. EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.55% for EVX and 0.25% for HODL.
EVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVX и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор