PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVX с HODL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVX с HODL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).

EVX и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EVX и HODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVX и HODL

2026 (YTD)20252024
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		2.88%11.72%18.35%
HODL
VanEck Bitcoin Trust		-22.04%-6.42%99.75%

Доходность по периодам

С начала года, EVX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.

EVX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.51%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.94%
1 год
10.73%
3 года*
11.15%
5 лет*
8.33%
10 лет*
12.31%

HODL

1 день
0.63%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-22.04%
6 месяцев
-42.00%
1 год
-19.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Environmental Services ETF

VanEck Bitcoin Trust

Часто сравнивают с EVX:
EVX с VOOEVX с PHOEVX с ^DJTEVX с AQWAEVX с EPUEVX с CLHEVX с DRIV
Часто сравнивают с HODL:
HODL с IBITHODL с BTC-USDHODL с FBTCHODL с BITBHODL с EZBCHODL с BITCHODL с WGMI

Сравнение комиссий EVX и HODL

EVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.

EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF
HODL
VanEck Bitcoin Trust

Доходность на риск

EVX vs. HODL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HODL
Ранг доходности на риск HODL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HODL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVX c HODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVXHODLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

-0.44

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

-0.37

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.96

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.35

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

-0.75

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVX vs. HODL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа HODL равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVX и HODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVXHODLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-0.44

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.07

Корреляция

Корреляция между EVX и HODL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVX и HODL

Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
HODL
VanEck Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVX и HODL

Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и HODL.

Загрузка...

Показатели просадок

EVXHODLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-49.25%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-49.25%

+37.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-45.67%

+38.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-14.14%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

23.20%

-19.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и HODL

Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 5.33%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVXHODLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

12.99%

-7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

36.72%

-26.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

45.07%

-28.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

50.90%

-33.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

50.90%

-30.66%