Сравнение EVVTY с EPD
EVVTY (Evolution Gaming Group AB ADR) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. EVVTY operates in Gambling (Consumer Cyclical), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, EVVTY returned -12.71%/yr vs 17.89%/yr for EPD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVVTY и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVVTY показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 22.20%.
EVVTY
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -5.93%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -12.71%
- 10 лет*
- —
EPD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 20.11%
- С начала года
- 22.20%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам EVVTY и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVVTY Evolution Gaming Group AB ADR | 5.03% | -3.86% | -34.01% | 24.02% | -30.55% | 42.20% | 244.10% | 158.72% | -18.41% | 160.85% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 22.20% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between EVVTY and EPD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г. | 0.10 |
The correlation between EVVTY and EPD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVVTY:
$13.84B
EPD:
$82.21B
EVVTY:
€5.28
EPD:
$2.69
EVVTY:
11.77
EPD:
14.10
EVVTY:
0.63
EPD:
2.27
EVVTY:
5.91
EPD:
1.61
EVVTY:
€2.11B
EPD:
$51.57B
EVVTY:
€2.11B
EPD:
$7.31B
EVVTY:
€1.41B
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVVTY vs. EPD — Ранг доходности на риск
EVVTY
EPD
Сравнение EVVTY c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVVTY | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.10 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 8.90 | -9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVVTY и EPD
Максимальная просадка EVVTY за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVVTY и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVVTY | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.34% | -58.78% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.61% | -9.32% | -29.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -15.40% | -37.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.59% | -18.06% | -46.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.11% | -4.52% | -54.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.83% | -10.21% | -19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.31% | 3.25% | +21.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVVTY и EPD
Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что EVVTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVVTY | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 6.60% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 14.65% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.39% | 16.89% | +14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.49% | 17.29% | +25.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.87% | 24.14% | +37.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVVTY и EPD
EVVTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.76% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
EVVTY Evolution Gaming Group AB ADR | 0.00% | 8.57% | 3.75% | 1.81% | 1.56% | 0.56% | 0.46% | 0.92% | 0.19% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVVTY и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolution Gaming Group AB ADR и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVVTY и EPD
EVVTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evolution Gaming Group AB ADR сообщила о валовой прибыли в 513.04M при выручке в 513.04M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
EVVTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evolution Gaming Group AB ADR сообщила об операционной прибыли в 292.61M при выручке в 513.04M, что соответствует операционной рентабельности 57.0%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
EVVTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evolution Gaming Group AB ADR сообщила о чистой прибыли в 251.93M при выручке в 513.04M, что соответствует чистой рентабельности 49.1%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
EVVTY and EPD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVVTY has higher volatility (7.83%) compared to EPD (6.60%). In terms of maximum drawdown, EVVTY dropped -67.34% vs EPD's -58.78%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVVTY и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор