PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVVTY с GAMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EVVTY с GAMB

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) и Gambling.com Group Limited (GAMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVVTY или GAMB.

Корреляция

Корреляция между EVVTY и GAMB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности EVVTY и GAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) и Gambling.com Group Limited (GAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-55.19%
102.25%
EVVTY
GAMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVVTY:

-1.18

GAMB:

1.60

Коэф-т Сортино

EVVTY:

-1.74

GAMB:

2.83

Коэф-т Омега

EVVTY:

0.78

GAMB:

1.35

Коэф-т Кальмара

EVVTY:

-0.64

GAMB:

1.46

Коэф-т Мартина

EVVTY:

-1.57

GAMB:

7.95

Индекс Язвы

EVVTY:

25.04%

GAMB:

10.01%

Дневная вол-ть

EVVTY:

33.45%

GAMB:

49.90%

Макс. просадка

EVVTY:

-64.22%

GAMB:

-59.76%

Текущая просадка

EVVTY:

-61.15%

GAMB:

-3.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVVTY:

$15.52B

GAMB:

$567.58M

EPS

EVVTY:

$6.17

GAMB:

$0.78

Цена/прибыль

EVVTY:

11.69

GAMB:

20.74

Общая выручка (12 мес.)

EVVTY:

$2.06B

GAMB:

$93.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

EVVTY:

$1.67B

GAMB:

$85.40M

EBITDA (12 мес.)

EVVTY:

$1.41B

GAMB:

$30.98M

Доходность по периодам

С начала года, EVVTY показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у GAMB с доходностью 14.91%.

EVVTY

С начала года

-6.18%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

-25.02%

1 год

-39.65%

5 лет

20.32%

10 лет

N/A

GAMB

С начала года

14.91%

1 месяц

13.70%

6 месяцев

82.82%

1 год

76.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVVTY и GAMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVVTY
Ранг риск-скорректированной доходности EVVTY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVVTY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVVTY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVVTY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVVTY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVVTY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
GAMB
Ранг риск-скорректированной доходности GAMB, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAMB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVVTY c GAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) и Gambling.com Group Limited (GAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EVVTY, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-1.181.60
Коэффициент Сортино EVVTY, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.742.83
Коэффициент Омега EVVTY, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.781.35
Коэффициент Кальмара EVVTY, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.681.46
Коэффициент Мартина EVVTY, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.00-1.577.95
EVVTY
GAMB

Показатель коэффициента Шарпа EVVTY на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа GAMB равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVVTY и GAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.18
1.60
EVVTY
GAMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVVTY и GAMB

Дивидендная доходность EVVTY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как GAMB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
EVVTY
Evolution Gaming Group AB ADR		4.00%3.75%3.63%1.60%0.57%0.93%0.89%1.87%0.69%
GAMB
Gambling.com Group Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVVTY и GAMB

Максимальная просадка EVVTY за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки GAMB в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVVTY и GAMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-57.81%
-3.11%
EVVTY
GAMB

Волатильность

Сравнение волатильности EVVTY и GAMB

Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) и Gambling.com Group Limited (GAMB) имеют волатильность 12.15% и 12.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.15%
12.57%
EVVTY
GAMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVVTY и GAMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolution Gaming Group AB ADR и Gambling.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab