PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVVTY с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EVVTY с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности EVVTY и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVVTY и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVVTY
Evolution Gaming Group AB ADR		-5.56%-3.86%-34.01%24.02%-30.55%42.20%244.10%158.72%-18.41%160.85%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, EVVTY показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%.

EVVTY

1 день
3.05%
1 месяц
7.38%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-21.58%
1 год
-6.07%
3 года*
-18.30%
5 лет*
-12.96%
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolution Gaming Group AB ADR

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с EVVTY:
EVVTY с GAMBEVVTY с GMABEVVTY с SPYEVVTY с VOOEVVTY с EPDEVVTY с QQQEVVTY с MC.PA
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

EVVTY vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVVTY
Ранг доходности на риск EVVTY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVVTY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVVTY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVVTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVVTY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVVTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVVTY c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVVTY^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

1.00

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.52

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.54

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.30

7.32

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVVTY vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVVTY на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVVTY и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVVTY^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.00

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.71

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.62

-0.14

Корреляция

Корреляция между EVVTY и ^SP500TR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EVVTY и ^SP500TR

Максимальная просадка EVVTY за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVVTY и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

EVVTY^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.34%

-55.25%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.61%

-12.12%

-26.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.34%

-24.49%

-42.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.24%

-5.55%

-57.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.95%

-8.20%

-20.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.40%

2.55%

+18.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EVVTY и ^SP500TR

Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что EVVTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVVTY^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

5.38%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.51%

9.55%

+12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.47%

18.32%

+19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.01%

16.90%

+27.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.61%

18.05%

+44.56%