Сравнение EVVTY с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVVTY или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между EVVTY и ^SP500TR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EVVTY и ^SP500TR
Основные характеристики
EVVTY:
-1.18
^SP500TR:
1.75
EVVTY:
-1.76
^SP500TR:
2.36
EVVTY:
0.78
^SP500TR:
1.32
EVVTY:
-0.65
^SP500TR:
2.66
EVVTY:
-1.51
^SP500TR:
11.02
EVVTY:
26.22%
^SP500TR:
2.04%
EVVTY:
33.66%
^SP500TR:
12.89%
EVVTY:
-64.22%
^SP500TR:
-55.25%
EVVTY:
-58.64%
^SP500TR:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, EVVTY показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 2.42%.
EVVTY
-0.13%
0.68%
-26.51%
-39.65%
14.22%
N/A
^SP500TR
2.42%
-1.08%
7.42%
19.81%
14.30%
13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EVVTY и ^SP500TR
EVVTY
^SP500TR
Сравнение EVVTY c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EVVTY и ^SP500TR
Максимальная просадка EVVTY за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVVTY и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVVTY и ^SP500TR
Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что EVVTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.