Сравнение EVVTY с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVVTY или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между EVVTY и ^SP500TR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EVVTY и ^SP500TR
Основные характеристики
EVVTY:
-0.95
^SP500TR:
0.52
EVVTY:
-1.23
^SP500TR:
0.89
EVVTY:
0.81
^SP500TR:
1.13
EVVTY:
-0.60
^SP500TR:
0.57
EVVTY:
-1.61
^SP500TR:
2.19
EVVTY:
23.30%
^SP500TR:
4.84%
EVVTY:
39.59%
^SP500TR:
19.36%
EVVTY:
-64.22%
^SP500TR:
-55.25%
EVVTY:
-61.61%
^SP500TR:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, EVVTY показывает доходность -7.70%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.34%.
EVVTY
-7.70%
-4.14%
-21.15%
-37.37%
8.83%
N/A
^SP500TR
-3.34%
3.81%
-4.97%
10.02%
15.88%
12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EVVTY и ^SP500TR
EVVTY
^SP500TR
Сравнение EVVTY c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EVVTY и ^SP500TR
Максимальная просадка EVVTY за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVVTY и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVVTY и ^SP500TR
Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что EVVTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.