Сравнение EVVTY с ^SP500TR
EVVTY (Evolution Gaming Group AB ADR) is a stock, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 5 years, EVVTY returned -12.59%/yr vs 13.12%/yr for ^SP500TR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVVTY и ^SP500TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVVTY показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 9.64%.
EVVTY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 10.47%
- С начала года
- 5.76%
- 1 год
- -15.69%
- 3 года*
- -15.41%
- 5 лет*
- -12.59%
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 9.64%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам EVVTY и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVVTY Evolution Gaming Group AB ADR | 5.76% | -3.86% | -34.01% | 24.02% | -30.55% | 42.20% | 244.10% | 158.72% | -18.41% | 160.85% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 9.64% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 28.71% | 18.40% | 31.49% | -4.38% | 21.83% |
Correlation
The correlation between EVVTY and ^SP500TR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г. | 0.29 |
The correlation between EVVTY and ^SP500TR shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVVTY vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
EVVTY
^SP500TR
Сравнение EVVTY c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVVTY | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.24 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 9.82 | -10.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVVTY и ^SP500TR
Максимальная просадка EVVTY за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVVTY и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVVTY | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.34% | -55.25% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.61% | -8.89% | -29.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -18.75% | -33.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.59% | -24.49% | -40.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.83% | -1.86% | -56.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.84% | -8.15% | -21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 2.03% | +22.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVVTY и ^SP500TR
Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что EVVTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVVTY | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 3.37% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 10.04% | +13.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.39% | 12.60% | +18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 17.00% | +25.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.86% | 18.05% | +43.81% |
Часто задаваемые вопросы
EVVTY and ^SP500TR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVVTY has higher volatility (7.89%) compared to ^SP500TR (3.37%). In terms of maximum drawdown, EVVTY dropped -67.34% vs ^SP500TR's -55.25%.
^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVVTY и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор