Сравнение EVVTY с GMAB
EVVTY (Evolution Gaming Group AB ADR) and GMAB (Genmab A/S) are both stocks. EVVTY operates in Gambling (Consumer Cyclical), while GMAB operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, EVVTY returned -12.71%/yr vs -7.68%/yr for GMAB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVVTY и GMAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVVTY показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у GMAB с доходностью -5.91%.
EVVTY
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -5.93%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -12.71%
- 10 лет*
- —
GMAB
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 17.14%
- 6 месяцев
- -14.39%
- С начала года
- -5.91%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- -10.69%
- 5 лет*
- -7.68%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение доходности по годам EVVTY и GMAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVVTY Evolution Gaming Group AB ADR | 5.03% | -3.86% | -34.01% | 24.02% | -30.55% | 42.20% | 244.10% | 158.72% | -18.41% | 160.85% |
GMAB Genmab A/S | -5.91% | 47.58% | -34.45% | -24.87% | 7.13% | -2.71% | 82.09% | 35.54% | -0.61% | -0.04% |
Correlation
The correlation between EVVTY and GMAB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between EVVTY and GMAB shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVVTY:
$13.84B
GMAB:
$17.79B
EVVTY:
€5.28
GMAB:
$4.06
EVVTY:
11.77
GMAB:
7.14
EVVTY:
0.63
GMAB:
0.47
EVVTY:
5.91
GMAB:
2.11
EVVTY:
2.88
GMAB:
3.26
EVVTY:
€2.11B
GMAB:
$8.84B
EVVTY:
€2.11B
GMAB:
$8.27B
EVVTY:
€1.41B
GMAB:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVVTY vs. GMAB — Ранг доходности на риск
EVVTY
GMAB
Сравнение EVVTY c GMAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) и Genmab A/S (GMAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVVTY | GMAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.00 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 2.02 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVVTY и GMAB
Максимальная просадка EVVTY за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки GMAB в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVVTY и GMAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVVTY | GMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.34% | -84.20% | +16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.61% | -32.51% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -57.44% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.59% | -63.10% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.11% | -40.52% | -18.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.83% | -31.15% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.31% | 16.16% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVVTY и GMAB
Текущая волатильность для Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) составляет 7.83%, в то время как у Genmab A/S (GMAB) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что EVVTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVVTY | GMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 8.57% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 25.36% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.39% | 34.77% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.49% | 33.65% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.87% | 34.99% | +26.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVVTY и GMAB
Ни EVVTY, ни GMAB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVVTY Evolution Gaming Group AB ADR | 0.00% | 8.57% | 3.75% | 1.81% | 1.56% | 0.56% | 0.46% | 0.92% | 0.19% | 0.69% |
GMAB Genmab A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVVTY и GMAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolution Gaming Group AB ADR и Genmab A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVVTY и GMAB
EVVTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evolution Gaming Group AB ADR сообщила о валовой прибыли в 513.04M при выручке в 513.04M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GMAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genmab A/S сообщила о валовой прибыли в 834.08M при выручке в 899.32M, что соответствует валовой рентабельности в 92.8%.
EVVTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evolution Gaming Group AB ADR сообщила об операционной прибыли в 292.61M при выручке в 513.04M, что соответствует операционной рентабельности 57.0%.
GMAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genmab A/S сообщила об операционной прибыли в 225.83M при выручке в 899.32M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
EVVTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evolution Gaming Group AB ADR сообщила о чистой прибыли в 251.93M при выручке в 513.04M, что соответствует чистой рентабельности 49.1%.
GMAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genmab A/S сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 899.32M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
EVVTY and GMAB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAB has higher volatility (8.57%) compared to EVVTY (7.83%). In terms of maximum drawdown, EVVTY dropped -67.34% vs GMAB's -84.20%.
GMAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVVTY и GMAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор