PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVVTY с GMAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EVVTY с GMAB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVVTY (Evolution Gaming Group AB ADR) and GMAB (Genmab A/S) are both stocks. EVVTY operates in Gambling (Consumer Cyclical), while GMAB operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, EVVTY returned -14.91%/yr vs -10.22%/yr for GMAB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVVTY и GMAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) и Genmab A/S (GMAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVVTY показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у GMAB с доходностью -22.47%.

EVVTY

1 день
-1.81%
1 месяц
7.55%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.51%
1 год
10.36%
3 года*
-14.94%
5 лет*
-14.91%
10 лет*
—

GMAB

1 день
0.13%
1 месяц
-11.69%
С начала года
-22.47%
6 месяцев
-24.62%
1 год
11.85%
3 года*
-15.49%
5 лет*
-10.22%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVVTY и GMAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVVTY
Evolution Gaming Group AB ADR		8.80%-3.86%-34.01%24.02%-30.55%42.20%244.10%158.72%-18.41%160.85%
GMAB
Genmab A/S		-22.47%47.58%-34.45%-24.87%7.13%-2.71%82.09%35.54%-0.61%-0.04%

Correlation

The correlation between EVVTY and GMAB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2016 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVVTY:

$14.72B

GMAB:

$15.25B

EPS

EVVTY:

$5.26

GMAB:

$4.10

Коэффициент P/E

EVVTY:

14.05

GMAB:

5.83

Коэффициент PEG

EVVTY:

0.75

GMAB:

0.39

Коэффициент P/S

EVVTY:

7.05

GMAB:

1.72

Коэффициент P/B

EVVTY:

3.42

GMAB:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

EVVTY:

$2.11B

GMAB:

$8.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVVTY:

$2.11B

GMAB:

$8.27B

EBITDA (12 мес.)

EVVTY:

$1.41B

GMAB:

$3.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolution Gaming Group AB ADR

Genmab A/S

Часто сравнивают с EVVTY:
EVVTY с GAMBEVVTY с SPYEVVTY с VOOEVVTY с ^SP500TREVVTY с QQQEVVTY с EPDEVVTY с SMH
Часто сравнивают с GMAB:
GMAB с YELPGMAB с SANMGMAB с CPRXGMAB с QQQGMAB с SCHGGMAB с VRTXGMAB с SPY

Доходность на риск

EVVTY vs. GMAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVVTY
Ранг доходности на риск EVVTY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVVTY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVVTY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVVTY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVVTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVVTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GMAB
Ранг доходности на риск GMAB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVVTY c GMAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) и Genmab A/S (GMAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVVTYGMABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.35

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
0.71

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

0.37

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

0.85

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVVTY vs. GMAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVVTY на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAB равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVVTY и GMAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVVTYGMABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.26

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EVVTY и GMAB

Максимальная просадка EVVTY за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки GMAB в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVVTY и GMAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVVTYGMABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.34%

-84.20%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.61%

-32.51%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.67%

-57.44%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.01%

-63.10%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.65%

-50.99%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.49%

-31.07%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.06%

14.03%

+9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EVVTY и GMAB

Текущая волатильность для Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) составляет 9.03%, в то время как у Genmab A/S (GMAB) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что EVVTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVVTYGMABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

11.99%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.33%

25.15%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.19%

34.23%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.84%

33.42%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.18%

35.23%

+26.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVVTY и GMAB

Ни EVVTY, ни GMAB не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EVVTY
Evolution Gaming Group AB ADR		0.00%8.57%3.75%1.81%1.56%0.56%0.46%0.92%0.19%0.69%
GMAB
Genmab A/S		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVVTY и GMAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolution Gaming Group AB ADR и Genmab A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
513.04M
899.32M
(EVVTY) Общая выручка
(GMAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EVVTY и GMAB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Evolution Gaming Group AB ADR и Genmab A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
92.8%
Активы портфеля
EVVTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolution Gaming Group AB ADR сообщила о валовой прибыли в 513.04M при выручке в 513.04M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GMAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о валовой прибыли в 834.08M при выручке в 899.32M, что соответствует валовой рентабельности в 92.8%.

EVVTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolution Gaming Group AB ADR сообщила об операционной прибыли в 292.61M при выручке в 513.04M, что соответствует операционной рентабельности 57.0%.

GMAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила об операционной прибыли в 225.83M при выручке в 899.32M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.

EVVTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolution Gaming Group AB ADR сообщила о чистой прибыли в 251.93M при выручке в 513.04M, что соответствует чистой рентабельности 49.1%.

GMAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 899.32M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

Часто задаваемые вопросы

EVVTY and GMAB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMAB has higher volatility (11.99%) compared to EVVTY (9.03%). In terms of maximum drawdown, EVVTY dropped -67.34% vs GMAB's -84.20%.

GMAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVVTY и GMAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор