Сравнение EVV с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
EVV управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 мая 2003 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EVV и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVV и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | -3.01% | 10.72% | 12.22% | 13.33% | -19.94% | 14.66% | 4.67% | 18.91% | -5.53% | 6.77% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EVV показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции EVV превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 5.71% против 2.15% соответственно.
EVV
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.71%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVV и VIITX
EVV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVV vs. VIITX — Ранг доходности на риск
EVV
VIITX
Сравнение EVV c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVV | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.80 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.65 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.66 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 9.91 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVV | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.80 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.75 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между EVV и VIITX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVV и VIITX
Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 9.33% | 8.86% | 9.78% | 10.43% | 12.78% | 9.16% | 9.58% | 6.42% | 8.44% | 7.22% | 8.46% | 9.56% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок EVV и VIITX
Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVV | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -11.86% | -39.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -1.89% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -11.86% | -14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -11.86% | -28.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -1.30% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -2.15% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.51% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVV и VIITX
Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что EVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVV | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 1.15% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 1.72% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 2.74% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 3.82% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 3.05% | +12.37% |