PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVV с GPARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVV с GPARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EVV (Eaton Vance Limited Duration Income Fund) and GPARX (GuidePath Absolute Return Allocation Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, EVV returned 5.29%/yr vs 3.13%/yr for GPARX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EVV charges 0.04%/yr vs 0.99%/yr for GPARX.

Доходность

Сравнение доходности EVV и GPARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVV показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 7.78%. За последние 10 лет акции EVV превзошли акции GPARX по среднегодовой доходности: 5.29% против 3.13% соответственно.

EVV

1 день
-0.11%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
-1.48%
С начала года
-0.65%
1 год
-0.20%
3 года*
9.63%
5 лет*
3.22%
10 лет*
5.29%

GPARX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
5.16%
С начала года
7.78%
1 год
12.27%
3 года*
7.75%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVV и GPARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		-0.65%10.72%12.22%13.33%-19.94%14.66%4.67%18.91%-5.53%6.77%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		7.78%7.42%4.20%6.87%-10.82%0.75%3.92%7.47%-1.64%4.50%

Correlation

The correlation between EVV and GPARX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

GuidePath Absolute Return Allocation Fund

Часто сравнивают с EVV:
EVV с FRAEVV с EHSTXEVV с TNSHXEVV с VISTXEVV с MCAD.TOEVV с CRDSXEVV с DFAIX
Часто сравнивают с GPARX:
GPARX с GPICXGPARX с STBCXGPARX с DTCPXGPARX с DTRIXGPARX с MWLDXGPARX с RSDIXGPARX с ACSNX

Доходность на риск

EVV vs. GPARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVV
Ранг доходности на риск EVV: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVV: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVV: 33
Ранг коэф-та Мартина
GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVV c GPARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVVGPARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.73

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.28

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.68

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

8.64

-8.71

EVV vs. GPARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVV на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GPARX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVV и GPARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVV и GPARX

Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и GPARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVVGPARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-15.56%

-35.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-4.68%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.53%

-4.68%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-15.56%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-15.56%

-24.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.62%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-2.38%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.45%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EVV и GPARX

Текущая волатильность для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) составляет 2.08%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что EVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVVGPARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.26%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

6.40%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

7.26%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

5.21%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

4.32%

+11.08%

Сравнение комиссий EVV и GPARX

EVV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVV и GPARX

Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности GPARX в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		9.31%8.86%9.78%10.43%12.78%9.16%9.58%6.42%8.44%7.22%8.46%9.56%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		3.07%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%

Часто задаваемые вопросы

EVV and GPARX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPARX has higher volatility (2.26%) compared to EVV (2.08%). In terms of maximum drawdown, EVV dropped -51.37% vs GPARX's -15.56%.

GPARX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVV и GPARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор