Сравнение EVTR с ZHOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG).
EVTR и ZHOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EVTR и ZHOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVTR и ZHOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | -0.22% | 8.10% | 4.07% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.02% | 5.98% | 4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у ZHOG с доходностью 0.02%.
EVTR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHOG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVTR и ZHOG
EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ZHOG в 0.43%.
Доходность на риск
EVTR vs. ZHOG — Ранг доходности на риск
EVTR
ZHOG
Сравнение EVTR c ZHOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTR | ZHOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.00 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.67 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.12 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 8.53 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTR | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.00 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.61 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EVTR и ZHOG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTR и ZHOG
Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности ZHOG в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.63% | 4.51% | 4.26% | 0.00% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.22% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок EVTR и ZHOG
Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и ZHOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVTR | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -3.66% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.20% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.73% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.73% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.55% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTR и ZHOG
Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что EVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVTR | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 0.70% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 1.09% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 2.30% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 4.12% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 4.12% | +0.18% |