Сравнение EVTR с EVPF
EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both exchange-traded funds - EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance, while EVPF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVTR charges 0.32%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности EVTR и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVTR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVTR и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | -0.63% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between EVTR and EVPF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVTR vs. EVPF — Ранг доходности на риск
EVTR
EVPF
Сравнение EVTR c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTR | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTR | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.13 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EVTR и EVPF
Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVTR | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -2.36% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.17% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.52% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTR и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVTR | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 4.31% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 4.31% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 4.31% | -0.01% |
Сравнение комиссий EVTR и EVPF
EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTR и EVPF
Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.68% | 4.51% | 4.26% |
Часто задаваемые вопросы
EVTR and EVPF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVTR is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVTR is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for EVPF.
EVTR has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 1.08% for EVPF.
EVTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while EVPF is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.32% for EVTR and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для EVTR и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор