PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTMX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTMX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

EVTMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности EVTMX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTMX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		0.70%8.33%14.27%11.16%-9.94%24.40%12.33%36.21%-5.39%18.90%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, EVTMX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции EVTMX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.04% против 8.31% соответственно.

EVTMX

1 день
1.87%
1 месяц
-5.04%
С начала года
0.70%
6 месяцев
-1.30%
1 год
9.12%
3 года*
11.39%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.04%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Dividend Builder Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с EVTMX:
EVTMX с ETVEVTMX с RNPEVTMX с JEPIEVTMX с BSTEVTMX с MTUMEVTMX с DIVOEVTMX с VOO
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий EVTMX и SGOIX

EVTMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

EVTMX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTMX
Ранг доходности на риск EVTMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTMX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTMXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.21

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.80

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.59

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

10.79

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTMX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTMX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTMX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTMXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.21

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.88

-0.20

Корреляция

Корреляция между EVTMX и SGOIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTMX и SGOIX

Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		9.20%9.07%7.40%3.25%29.74%6.44%2.62%8.36%10.71%9.99%5.81%11.41%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок EVTMX и SGOIX

Максимальная просадка EVTMX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTMXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-35.54%

-18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.35%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-21.39%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-24.79%

-10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-8.91%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-4.57%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.72%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTMX и SGOIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) составляет 4.24%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTMXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

6.40%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

9.85%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

13.64%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

11.77%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

11.37%

+5.02%