Сравнение EVTMX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
EVTMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности EVTMX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVTMX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | -1.15% | 8.33% | 14.27% | 11.16% | -9.94% | 24.40% | 12.33% | 36.21% | -5.39% | 18.90% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EVTMX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции EVTMX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.83% против 13.23% соответственно.
EVTMX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.83%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVTMX и FSKAX
EVTMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
EVTMX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
EVTMX
FSKAX
Сравнение EVTMX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTMX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.29 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.04 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 5.05 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.78 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EVTMX и FSKAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTMX и FSKAX
Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 9.38% | 9.07% | 7.40% | 3.25% | 29.74% | 6.44% | 2.62% | 8.36% | 10.71% | 9.99% | 5.81% | 11.41% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок EVTMX и FSKAX
Максимальная просадка EVTMX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVTMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -35.01% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -12.42% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -25.39% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -35.01% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -8.92% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -4.05% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.57% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTMX и FSKAX
Текущая волатильность для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) составляет 3.63%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVTMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.42% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 9.40% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 18.50% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 17.38% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 18.42% | -2.04% |