Сравнение EVTMX с AFNIX
EVTMX (Eaton Vance Dividend Builder Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EVTMX charges 0.99%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности EVTMX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVTMX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 11.97%
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVTMX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 8.43% | 8.33% | 14.27% | 11.16% | -9.94% | 24.40% | 12.33% | 36.21% | -5.39% | 18.90% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 19.51% |
Correlation
The correlation between EVTMX and AFNIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between EVTMX and AFNIX has dropped to 0.72 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVTMX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
EVTMX
AFNIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EVTMX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVTMX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVTMX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVTMX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTMX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVTMX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | — | — |
Сравнение комиссий EVTMX и AFNIX
EVTMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTMX и AFNIX
Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 8.56% | 9.07% | 7.40% | 3.25% | 29.74% | 6.44% | 2.62% | 8.36% | 10.71% | 9.99% | 5.81% | 11.41% |
Часто задаваемые вопросы
EVTMX and AFNIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EVTMX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор