Сравнение EVT с OIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX).
EVT управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. OIEIX управляется JPMorgan.
Доходность
Сравнение доходности EVT и OIEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVT и OIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0.53% | 13.79% | 17.34% | 5.78% | -17.33% | 33.94% | 1.72% | 44.71% | -11.92% | 21.80% |
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 1.51% | 14.42% | 19.54% | 4.49% | -2.11% | 24.80% | 3.30% | 26.07% | -4.76% | 17.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EVT показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у OIEIX с доходностью 1.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVT имеют среднегодовую доходность 10.85%, а акции OIEIX немного впереди с 11.11%.
EVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 10.85%
OIEIX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVT и OIEIX
EVT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии OIEIX в 0.95%.
Доходность на риск
EVT vs. OIEIX — Ранг доходности на риск
EVT
OIEIX
Сравнение EVT c OIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVT | OIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.86 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 5.43 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVT | OIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.86 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EVT и OIEIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVT и OIEIX
Дивидендная доходность EVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности OIEIX в 10.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.95% | 7.84% | 8.02% | 8.03% | 8.44% | 5.65% | 7.97% | 6.82% | 9.16% | 6.85% | 8.47% | 7.49% |
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 10.70% | 10.83% | 14.48% | 2.59% | 3.50% | 3.17% | 1.62% | 2.60% | 4.95% | 2.29% | 2.30% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EVT и OIEIX
Максимальная просадка EVT за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки OIEIX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT и OIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVT | OIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -50.63% | -23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -11.35% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -14.95% | -13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.03% | -36.92% | -15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -5.36% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -6.67% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.66% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVT и OIEIX
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что EVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVT | OIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.07% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 7.86% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 15.25% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 14.29% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 16.81% | +3.78% |