Сравнение EVT.DE с IBRX
EVT.DE (Evotec SE) and IBRX (ImmunityBio, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EVT.DE in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, IBRX in Biotechnology. Over the past 10 years, EVT.DE returned -1.26%/yr vs 1.18%/yr for IBRX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVT.DE и IBRX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EVT.DE торгуется в EUR, в то время как IBRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBRX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EVT.DE показывает доходность -34.68%, что значительно ниже, чем у IBRX с доходностью 289.52%. За последние 10 лет акции EVT.DE уступали акциям IBRX по среднегодовой доходности: -1.26% против 1.18% соответственно.
EVT.DE
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -23.11%
- 6 месяцев
- -40.67%
- С начала года
- -34.68%
- 1 год
- -52.28%
- 3 года*
- -46.79%
- 5 лет*
- -36.48%
- 10 лет*
- -1.26%
- Всё время*
- 0.16%
IBRX
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 37.97%
- С начала года
- 289.52%
- 1 год
- 177.50%
- 3 года*
- 37.50%
- 5 лет*
- -8.09%
- 10 лет*
- 1.18%
- Всё время*
- -13.78%
Сравнение доходности по годам EVT.DE и IBRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT.DE Evotec SE | -34.68% | -33.54% | -61.47% | 39.45% | -64.09% | 40.36% | 31.37% | 32.78% | 28.59% | 81.45% |
IBRX ImmunityBio, Inc. | 289.52% | -31.83% | -45.64% | -3.95% | -11.44% | -50.98% | 222.72% | 234.11% | -72.95% | -31.15% |
Correlation
The correlation between EVT.DE and IBRX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2015 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVT.DE vs. IBRX — Ранг доходности на риск
EVT.DE
IBRX
Сравнение EVT.DE c IBRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evotec SE (EVT.DE) и ImmunityBio, Inc. (IBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVT.DE | IBRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.36 | -5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 7.06 | -9.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVT.DE и IBRX
Максимальная просадка EVT.DE за все время составила -92.41%, что меньше максимальной просадки IBRX в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT.DE и IBRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVT.DE | IBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.41% | -97.36% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.76% | -40.98% | -12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.81% | -80.35% | -5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.41% | -88.10% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.41% | -96.59% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.15% | -81.11% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -84.06% | +44.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 25.24% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVT.DE и IBRX
Evotec SE (EVT.DE) имеет более высокую волатильность в 29.32% по сравнению с ImmunityBio, Inc. (IBRX) с волатильностью 20.05%. Это указывает на то, что EVT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVT.DE | IBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.32% | 20.05% | +9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.20% | 84.28% | -37.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.61% | 105.50% | -46.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 112.85% | -53.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.86% | 111.02% | -59.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVT.DE и IBRX
Ни EVT.DE, ни IBRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVT.DE и IBRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evotec SE и ImmunityBio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVT.DE and IBRX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EVT.DE и IBRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор