PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVT.DE с KWS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EVT.DE с KWS.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

EVT.DE (Evotec SE) and KWS.DE (KWS SAAT SE & Co. KGaA) are both stocks. EVT.DE operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while KWS.DE operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, EVT.DE returned 2.98%/yr vs 4.32%/yr for KWS.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVT.DE и KWS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Evotec SE (EVT.DE) и KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVT.DE показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у KWS.DE с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции EVT.DE уступали акциям KWS.DE по среднегодовой доходности: 2.98% против 4.32% соответственно.

EVT.DE

1 день
1.45%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-31.81%
3 года*
-37.41%
5 лет*
-33.49%
10 лет*
2.98%

KWS.DE

1 день
1.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.30%
1 год
21.15%
3 года*
8.28%
5 лет*
0.65%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVT.DE и KWS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVT.DE
Evotec SE		-9.91%-33.54%-61.47%39.45%-64.09%40.36%31.37%32.78%28.59%81.45%
KWS.DE
KWS SAAT SE & Co. KGaA		-1.17%18.83%11.36%-14.75%-11.12%13.57%13.87%12.26%-17.12%24.48%

Correlation

The correlation between EVT.DE and KWS.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2006 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evotec SE

KWS SAAT SE & Co. KGaA

Часто сравнивают с EVT.DE:
EVT.DE с IXX.DEEVT.DE с HPJS.LEVT.DE с MRKEVT.DE с AMDUF
Часто сравнивают с KWS.DE:
KWS.DE с AMDUFKWS.DE с IBRXKWS.DE с IUSK.DEKWS.DE с AMEL.DE

Доходность на риск

EVT.DE vs. KWS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVT.DE
Ранг доходности на риск EVT.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVT.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVT.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVT.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVT.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVT.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KWS.DE
Ранг доходности на риск KWS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWS.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWS.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWS.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVT.DE c KWS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evotec SE (EVT.DE) и KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVT.DEKWS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
0.89

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
1.36

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.21

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

2.99

-4.26

EVT.DE vs. KWS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVT.DE на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа KWS.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVT.DE и KWS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVT.DE и KWS.DE

Максимальная просадка EVT.DE за все время составила -90.92%, что больше максимальной просадки KWS.DE в -59.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT.DE и KWS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVT.DEKWS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.92%

-59.93%

-30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.77%

-17.37%

-27.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.00%

-21.23%

-61.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.92%

-38.47%

-52.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.92%

-40.76%

-50.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.17%

-14.82%

-74.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.17%

-12.95%

-26.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.12%

7.05%

+18.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EVT.DE и KWS.DE

Evotec SE (EVT.DE) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS.DE) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что EVT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVT.DEKWS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

5.14%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.66%

18.12%

+21.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.01%

23.79%

+29.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.95%

24.96%

+32.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.29%

24.82%

+26.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVT.DE и KWS.DE

EVT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVT.DE
Evotec SE		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWS.DE
KWS SAAT SE & Co. KGaA		1.84%1.82%1.70%1.68%1.25%1.10%1.08%1.16%6.15%4.79%5.32%5.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVT.DE и KWS.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evotec SE и KWS SAAT SE & Co. KGaA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EVT.DE and KWS.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVT.DE и KWS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор