Сравнение EVT.DE с AMEL.DE
EVT.DE (Evotec SE) is a stock, while AMEL.DE (Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR) is Latin America Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Latin America. Over the past 10 years, EVT.DE returned -1.26%/yr vs 6.25%/yr for AMEL.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVT.DE и AMEL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVT.DE показывает доходность -34.68%, что значительно ниже, чем у AMEL.DE с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции EVT.DE уступали акциям AMEL.DE по среднегодовой доходности: -1.26% против 6.25% соответственно.
EVT.DE
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -23.11%
- 6 месяцев
- -40.67%
- С начала года
- -34.68%
- 1 год
- -52.28%
- 3 года*
- -46.79%
- 5 лет*
- -36.48%
- 10 лет*
- -1.26%
- Всё время*
- 0.16%
AMEL.DE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 15.49%
- 1 год
- 41.75%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 6.25%
- Всё время*
- 3.49%
Сравнение доходности по годам EVT.DE и AMEL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT.DE Evotec SE | -34.68% | -33.54% | -61.47% | 39.45% | -64.09% | 40.36% | 31.37% | 32.78% | 28.59% | 81.45% |
AMEL.DE Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR | 15.49% | 38.05% | -22.20% | 28.15% | 16.33% | -3.25% | -21.25% | 20.70% | -3.30% | 8.15% |
Correlation
The correlation between EVT.DE and AMEL.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2011 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVT.DE vs. AMEL.DE — Ранг доходности на риск
EVT.DE
AMEL.DE
Сравнение EVT.DE c AMEL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evotec SE (EVT.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVT.DE | AMEL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.37 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.15 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 8.99 | -10.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVT.DE и AMEL.DE
Максимальная просадка EVT.DE за все время составила -92.41%, что больше максимальной просадки AMEL.DE в -52.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT.DE и AMEL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVT.DE | AMEL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.41% | -52.71% | -39.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.76% | -13.17% | -40.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.81% | -25.37% | -60.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.41% | -25.37% | -67.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.41% | -51.33% | -41.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.15% | -7.10% | -85.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -17.80% | -21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 4.63% | +22.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVT.DE и AMEL.DE
Evotec SE (EVT.DE) имеет более высокую волатильность в 29.32% по сравнению с Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что EVT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMEL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVT.DE | AMEL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.32% | 3.90% | +25.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.20% | 15.12% | +32.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.61% | 18.84% | +39.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 20.93% | +38.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.86% | 25.16% | +26.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVT.DE и AMEL.DE
Ни EVT.DE, ни AMEL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EVT.DE and AMEL.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EVT.DE и AMEL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор