Сравнение EVT.DE с AMDUF
EVT.DE (Evotec SE) and AMDUF (Amundi SA) are both stocks. EVT.DE operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AMDUF operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, EVT.DE returned -33.49%/yr vs 1.02%/yr for AMDUF. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EVT.DE и AMDUF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EVT.DE торгуется в EUR, в то время как AMDUF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMDUF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EVT.DE показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у AMDUF с доходностью 6.62%.
EVT.DE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -31.81%
- 3 года*
- -37.41%
- 5 лет*
- -33.49%
- 10 лет*
- 2.98%
AMDUF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVT.DE и AMDUF
Correlation
The correlation between EVT.DE and AMDUF is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2020 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVT.DE vs. AMDUF — Ранг доходности на риск
EVT.DE
AMDUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EVT.DE c AMDUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evotec SE (EVT.DE) и Amundi SA (AMDUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVT.DE | AMDUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.61 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 5.65 | -6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 11.43 | -12.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVT.DE и AMDUF
Максимальная просадка EVT.DE за все время составила -90.92%, что больше максимальной просадки AMDUF в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT.DE и AMDUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVT.DE | AMDUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.92% | -47.78% | -43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.77% | -3.89% | -40.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.00% | -13.58% | -69.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.92% | -47.78% | -43.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.17% | -9.03% | -80.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.17% | -19.23% | -19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.12% | 1.91% | +23.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVT.DE и AMDUF
Evotec SE (EVT.DE) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Amundi SA (AMDUF) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что EVT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVT.DE | AMDUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 1.48% | +10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.66% | 5.53% | +34.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.01% | 15.54% | +37.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.95% | 29.43% | +28.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.29% | 28.85% | +22.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVT.DE и AMDUF
Ни EVT.DE, ни AMDUF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVT.DE и AMDUF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evotec SE и Amundi SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVT.DE and AMDUF have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EVT.DE и AMDUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор