Сравнение EVT.DE с HPJS.L
EVT.DE (Evotec SE) is a stock, while HPJS.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Over the past 3 years, EVT.DE returned -37.41%/yr vs 9.87%/yr for HPJS.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVT.DE и HPJS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EVT.DE торгуется в EUR, в то время как HPJS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPJS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EVT.DE показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у HPJS.L с доходностью 13.31%.
EVT.DE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -31.81%
- 3 года*
- -37.41%
- 5 лет*
- -33.49%
- 10 лет*
- 2.98%
HPJS.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVT.DE и HPJS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVT.DE Evotec SE | -9.91% | -33.54% | -61.47% | 39.45% | -64.09% | 2.31% |
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 13.31% | 8.99% | 3.24% | 12.23% | -19.38% | -25.72% |
Correlation
The correlation between EVT.DE and HPJS.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVT.DE vs. HPJS.L — Ранг доходности на риск
EVT.DE
HPJS.L
Сравнение EVT.DE c HPJS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evotec SE (EVT.DE) и HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVT.DE | HPJS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.01 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.53 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVT.DE и HPJS.L
Максимальная просадка EVT.DE за все время составила -90.92%, что больше максимальной просадки HPJS.L в -45.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT.DE и HPJS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVT.DE | HPJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.92% | -45.31% | -45.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.77% | -27.25% | -17.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.00% | -27.25% | -55.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.17% | -18.12% | -71.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.17% | -34.02% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.12% | 18.01% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVT.DE и HPJS.L
Evotec SE (EVT.DE) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что EVT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPJS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVT.DE | HPJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 6.79% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.66% | 16.04% | +23.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.01% | 45.51% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.95% | 27.98% | +29.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.29% | 27.98% | +23.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVT.DE и HPJS.L
Ни EVT.DE, ни HPJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EVT.DE and HPJS.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EVT.DE и HPJS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор