Сравнение EVT.DE с IXX.DE
EVT.DE (Evotec SE) and IXX.DE (init innovation in traffic systems SE) are both stocks. EVT.DE operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while IXX.DE operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, EVT.DE returned 2.98%/yr vs 14.94%/yr for IXX.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVT.DE и IXX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVT.DE показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у IXX.DE с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции EVT.DE уступали акциям IXX.DE по среднегодовой доходности: 2.98% против 14.94% соответственно.
EVT.DE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -31.81%
- 3 года*
- -37.41%
- 5 лет*
- -33.49%
- 10 лет*
- 2.98%
IXX.DE
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам EVT.DE и IXX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT.DE Evotec SE | -9.91% | -33.54% | -61.47% | 39.45% | -64.09% | 40.36% | 31.37% | 32.78% | 28.59% | 81.45% |
IXX.DE init innovation in traffic systems SE | -1.75% | 30.25% | 22.15% | 22.81% | -21.89% | 1.30% | 46.02% | 64.08% | -21.57% | 24.47% |
Correlation
The correlation between EVT.DE and IXX.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2006 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVT.DE vs. IXX.DE — Ранг доходности на риск
EVT.DE
IXX.DE
Сравнение EVT.DE c IXX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evotec SE (EVT.DE) и init innovation in traffic systems SE (IXX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVT.DE | IXX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.13 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.77 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.74 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVT.DE и IXX.DE
Максимальная просадка EVT.DE за все время составила -90.92%, что больше максимальной просадки IXX.DE в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT.DE и IXX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVT.DE | IXX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.92% | -64.18% | -26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.77% | -25.94% | -18.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.00% | -26.09% | -56.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.92% | -64.18% | -26.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.92% | -64.18% | -26.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.17% | -15.50% | -73.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.17% | -21.38% | -17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.12% | 11.52% | +13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVT.DE и IXX.DE
Evotec SE (EVT.DE) и init innovation in traffic systems SE (IXX.DE) имеют волатильность 11.62% и 11.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVT.DE | IXX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 11.29% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.66% | 28.44% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.01% | 36.58% | +16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.95% | 41.09% | +16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.29% | 41.13% | +10.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVT.DE и IXX.DE
EVT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT.DE Evotec SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXX.DE init innovation in traffic systems SE | 2.00% | 1.71% | 1.91% | 2.30% | 2.16% | 1.65% | 1.20% | 0.52% | 1.55% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVT.DE и IXX.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evotec SE и init innovation in traffic systems SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVT.DE and IXX.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EVT.DE и IXX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор