Сравнение EVSM с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
EVSM и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSM - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVSM и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSM и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 0.34% | 4.24% | 2.52% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.18% | 4.19% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSM показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.
EVSM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSM и VTES
EVSM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVSM vs. VTES — Ранг доходности на риск
EVSM
VTES
Сравнение EVSM c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSM | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.91 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.43 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.28 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 7.30 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSM | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 1.79 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EVSM и VTES составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSM и VTES
Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VTES в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.02% | 3.12% | 2.99% | 0.00% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.76% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок EVSM и VTES
Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSM | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -2.42% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -1.59% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.09% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.48% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.49% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSM и VTES
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) составляет 0.50%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что EVSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSM | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.68% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.97% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 1.82% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.75% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.75% | +0.23% |