Сравнение EVSM с VTES
EVSM (Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF) and VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares) are both Municipal Bonds funds - EVSM tracks the ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index while VTES tracks the S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EVSM returned 4.06% vs 3.63% for VTES. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVSM charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for VTES.
Доходность
Сравнение доходности EVSM и VTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSM показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.66%.
EVSM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSM и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 1.15% | 4.24% | 2.52% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.66% | 4.19% | 1.96% |
Correlation
The correlation between EVSM and VTES is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between EVSM and VTES has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSM vs. VTES — Ранг доходности на риск
EVSM
VTES
Сравнение EVSM c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSM | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.70 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 2.48 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | 7.36 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSM | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 2.94 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 1.81 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EVSM и VTES
Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и VTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSM | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -2.42% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -1.47% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.62% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.50% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.49% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSM и VTES
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) составляет 0.33%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.35%. Это указывает на то, что EVSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSM | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.35% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 0.97% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 1.24% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 1.72% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 1.72% | +0.20% |
Сравнение комиссий EVSM и VTES
EVSM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSM и VTES
Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VTES в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.00% | 3.12% | 2.99% | 0.00% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.75% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
EVSM and VTES have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTES has higher volatility (0.35%) compared to EVSM (0.33%). In terms of maximum drawdown, EVSM dropped -1.50% vs VTES's -2.42%.
On 1-year performance, EVSM leads with 4.06% vs 3.63% for VTES. On fees, VTES is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVSM has performed better with a 4.06% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTES is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for EVSM.
EVSM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.75% for VTES.
EVSM tracks ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index, while VTES tracks S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Eaton Vance and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for EVSM and 0.07% for VTES.
EVSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVSM и VTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор