Сравнение EVSM с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
EVSM и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSM - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г.. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVSM и SCMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSM и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 0.42% | 4.24% | 2.52% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.33% | 3.78% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSM показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью -0.33%.
EVSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSM и SCMB
EVSM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVSM vs. SCMB — Ранг доходности на риск
EVSM
SCMB
Сравнение EVSM c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSM | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.91 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.18 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.21 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.08 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 3.02 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSM | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.91 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.91 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между EVSM и SCMB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSM и SCMB
Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SCMB в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.02% | 3.12% | 2.99% | 0.00% | 0.00% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.45% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок EVSM и SCMB
Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и SCMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSM | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -6.13% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -3.79% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -2.24% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -1.32% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.35% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSM и SCMB
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) составляет 0.49%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что EVSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSM | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.39% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 2.03% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 4.15% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 4.21% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 4.21% | -2.23% |