Сравнение EVSM с QIS
EVSM (Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both exchange-traded funds - EVSM is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index, while QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify. EVSM is passively managed, while QIS is actively managed. Over the past year, EVSM returned 3.37% vs -51.81% for QIS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EVSM charges 0.19%/yr vs 1.00%/yr for QIS.
Доходность
Сравнение доходности EVSM и QIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSM показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -32.48%.
EVSM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QIS
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -35.50%
- С начала года
- -32.48%
- 1 год
- -51.81%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSM и QIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 1.27% | 4.24% | 2.43% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.48% | -38.02% | -1.85% |
Correlation
The correlation between EVSM and QIS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between EVSM and QIS has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.22, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSM vs. QIS — Ранг доходности на риск
EVSM
QIS
Сравнение EVSM c QIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVSM | QIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.75 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.96 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | -1.68 | +12.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVSM и QIS
Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки QIS в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и QIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSM | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -61.25% | +59.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -53.92% | +52.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -60.41% | +60.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -15.42% | +15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 30.89% | -30.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSM и QIS
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) составляет 0.39%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что EVSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSM | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 9.92% | -9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 31.16% | -30.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 38.39% | -37.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.90% | 29.48% | -27.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.90% | 29.48% | -27.58% |
Сравнение комиссий EVSM и QIS
EVSM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSM и QIS
Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности QIS в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.00% | 3.12% | 2.99% | 0.00% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.02% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
EVSM and QIS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (9.92%) compared to EVSM (0.39%). In terms of maximum drawdown, EVSM dropped -1.50% vs QIS's -61.25%.
On 1-year performance, EVSM leads with 3.37% vs -51.81% for QIS. On fees, EVSM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EVSM has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVSM has performed better with a 3.37% return vs -51.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVSM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
EVSM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.02% for QIS.
EVSM is categorized as Municipal Bonds, while QIS is Multistrategy. They also come from different issuers: Eaton Vance and Simplify. Their fees differ too: 0.19% for EVSM and 1.00% for QIS.
EVSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVSM и QIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор