Сравнение EVSB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EVSB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSB - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSB и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 0.86% | 5.12% | 6.04% | 1.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 11.93% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSB показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
EVSB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSB и VOO
EVSB берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVSB vs. VOO — Ранг доходности на риск
EVSB
VOO
Сравнение EVSB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.25 | 1.01 | +4.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.65 | 1.53 | +7.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | 1.23 | +1.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.82 | 1.55 | +13.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.28 | 7.31 | +76.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25 | 1.01 | +4.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.94 | 0.83 | +6.10 |
Корреляция
Корреляция между EVSB и VOO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSB и VOO
Дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.68% | 4.63% | 5.18% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EVSB и VOO
Максимальная просадка EVSB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSB и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -33.99% | +33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -11.98% | +11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -5.55% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -3.72% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 2.55% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSB и VOO
Текущая волатильность для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 5.34% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 9.47% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 18.11% | -17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 16.82% | -15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 17.99% | -17.16% |