PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSB с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVSB с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, EVSB returned 4.71% vs 7.95% for BUCK. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EVSB charges 0.17%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности EVSB и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVSB показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

EVSB

1 день
-0.01%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVSB и BUCK

2026 (YTD)202520242023
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		1.66%5.12%6.04%1.84%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%4.13%7.25%0.54%

Correlation

The correlation between EVSB and BUCK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов EVSB и BUCK

Секторы
EVSB
BUCK

Финансовые услуги

0.3%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EVSB
0.3%
BUCK
100.0%

Сырьевые материалы

EVSB

-

BUCK

-

Коммуникационные услуги

EVSB

-

BUCK

-

Потребительский циклический сектор

EVSB

-

BUCK

-

Потребительский защитный сектор

EVSB

-

BUCK

-

Энергетика

EVSB

-

BUCK

-

Здравоохранение

EVSB

-

BUCK

-

Промышленность

EVSB

-

BUCK

-

Недвижимость

EVSB

-

BUCK

-

Технологии

EVSB

-

BUCK

-

Коммунальные услуги

EVSB

-

BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Ultra-Short Income ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с EVSB:
EVSB с JPSTEVSB с GSSTEVSB с TFLOEVSB с CLOZEVSB с BNDXEVSB с EVSDEVSB с MINT
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

EVSB vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSB
Ранг доходности на риск EVSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSB c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSBBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.11
2.54

+3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.72
3.83

+6.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.76

1.54

+1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.60

6.11

+12.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

109.03

32.31

+76.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSB vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSB на текущий момент составляет 6.11, что выше коэффициента Шарпа BUCK равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSB и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSBBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11

2.54

+3.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.94

1.47

+5.47

Просадки

Сравнение просадок EVSB и BUCK

Максимальная просадка EVSB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSB и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVSBBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.31%

-5.43%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-1.31%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.04%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.49%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.25%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSB и BUCK

Текущая волатильность для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) составляет 0.19%, в то время как у Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что EVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVSBBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.70%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

1.53%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77%

3.14%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

3.49%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.82%

3.49%

-2.67%

Сравнение комиссий EVSB и BUCK

EVSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSB и BUCK

Дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		4.63%4.63%5.18%1.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVSB and BUCK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUCK has higher volatility (0.70%) compared to EVSB (0.19%). In terms of maximum drawdown, EVSB dropped -0.31% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, BUCK leads with 7.95% vs 4.71% for EVSB. On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, EVSB has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.95% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.

BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 4.63% for EVSB.

EVSB is categorized as Ultrashort Bond, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Eaton Vance and Simplify. Their fees differ too: 0.17% for EVSB and 0.35% for BUCK.

EVSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.11 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVSB и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор